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NTIS 바로가기주관연구기관 | 가천대학교 Gachon University |
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연구책임자 | 김남형 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-08 |
과제시작연도 | 2016 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO201800003585 |
과제고유번호 | 1711041683 |
사업명 | 개인연구지원 |
DB 구축일자 | 2018-04-21 |
키워드 | 변동성 예측.변동성 모형.데이터 마이닝.오피니언 마이닝.앙상블 방법론.Volatility Estimation.Volatility Model.Data Mining.Opinion Mining.Ensemble Method. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201800003585 |
연구의 목적 및 내용
본 연구 과제를 통해 금융 시장 변동성 예측을 위한 통합 모형을 개발하고자 한다. 변동성을 예측하는 것은 파생상품의 가치를 평가하거나 리스크 관리, 포트폴리오 구성 등에서 매우 중요하다. 변동성은 시장에서 직접적으로 관찰되는 변수가 아니므로 다양한 방법으로 예측하게 된다. 시계열 자료로부터 변동성을 예측하기도 하고 파생상품으로부터 내재 변동성 등을 예측하기도 한다. 또한 최근에는 텍스트 자료를 활용하여 변동성과의 관계를 살펴보기도 한다. 본 연구에서는 다양한 변동성 모형들을 금융시장 데이터에 적용해보고 앙
Purpose& contents
The purpose of this research project is to develop combined model for estimating volatility in financial markets. Predicting volatility is crucial in assessing the value of derivatives, managing risks, and structuring portfolios. Since volatility is not a directly observable var
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