초록 ▼

7. 종합 결론 및 향후 계획
□ 연구의 결론 및 시사점
○ 그림과 같이 복잡계 과학의 다양한 원리와 X-event 의 주요한 특징을 살펴보았다. 사회가 감내할 수 있는 임계점을 넘어섰을 때 X-event 가 발생하며 그 영향은 시스템 전체에 영향을 준다. X-event를 성격에 따라서 분류하고 복잡계 과학의 원리 중에서 X-event와 같은 위기현상에 적용할 수 있는 원리들을 살펴봄

○ X-event의 동력학적 특징과 복잡계적 요소를 알아보았으며 실증적인 예제로써 글로벌 금융위기 발생 전후에 주가지수 시계열

7. 종합 결론 및 향후 계획
□ 연구의 결론 및 시사점
○ 그림과 같이 복잡계 과학의 다양한 원리와 X-event 의 주요한 특징을 살펴보았다. 사회가 감내할 수 있는 임계점을 넘어섰을 때 X-event 가 발생하며 그 영향은 시스템 전체에 영향을 준다. X-event를 성격에 따라서 분류하고 복잡계 과학의 원리 중에서 X-event와 같은 위기현상에 적용할 수 있는 원리들을 살펴봄

○ X-event의 동력학적 특징과 복잡계적 요소를 알아보았으며 실증적인 예제로써 글로벌 금융위기 발생 전후에 주가지수 시계열을 정량적으로 분석하였다.
글로벌 금융위기는 그림과 같이 작은 신호에서 시작하여 시스템의 붕괴를 이끌정도로 발전한다. 이러한 위기현상들은 복잡계적 원리를 이용하여 어느 정도 이해할 수 있음

□ 향후 연구계획
○ 향후에 글로벌 경제위기가 발생하기 전후에 다른 경제지표 (환률, 상품 가격, 선물, 옵션, 금리 등)와의 연관성을 정량적으로 살펴보아야 하고 경제위기 외의 다른 종류의 X-event들에 복잡계 원리를 적용하는 문제로 확장하고, 위기 발생후의 위기의 관리와 회복을 위한 조치와 방법에 대한 연구가 더 진행되어야 함
○ 최근에 커다란 문제가 되고 있는 광범위한 전염병 확산(에볼라, 조류독감, 구제역 등) 문제를 복잡계 과학의 원리를 이용하여 분석하고 예측해야할 필요성이 크게 대두되고 있음. 국가 사이의 인구이동을 고려한 전염병 확산 모형의 정립이 필요함. 광범위한 전염병 확산 문제를 “행위자 기반 모형”과 “시스템 다이내믹스” 방법을 적용하여 전염병 확산의 과학적 원리 살펴보고, 이를 바탕으로 전염병의 전파를 차단할 수 있는 방법을 모색함
○ 우리나라 기온 및 기후 데이터를 바탕으로 우리나라에서 진행되고 있는 지구온난화가 우리나라에 X-event로 작용할 것인지 살펴보는 것은 매우 중요하다.
기온의 변화에 따른 농업 분포의 변화가 진행 중이면 그에 따른 해충의 패턴 또한 변하고 있는데 이는 우리나라 농업에 막대한 피해를 초래할 수 있다. 지구온난화가 우리나라 전체에 미치는 영향에 대한 복잡계적 연구를 통해서 미래변화에 대비함

(출처 : 요약 11p)

Abstract ▼

The effects and damages of X-events are highly influential in modern ultra-hyper connected society. The X-events have the characteristics of the complexity science. We introduce many principles of complex systems which are applied to the risky systems. We introduce the analyzing method of the nonlin

The effects and damages of X-events are highly influential in modern ultra-hyper connected society. The X-events have the characteristics of the complexity science. We introduce many principles of complex systems which are applied to the risky systems. We introduce the analyzing method of the nonlinear time series, complex networks, and system dynamics. We classify the X-events by the properties of the risk. We found four classes of the X-events such as the economic X-event, social X-event, technical X-event and natural X-event. We introduce the critical point of the X-event. In a society the capability and resilience overcoming the big risky events depend on the protecting infra structures and the economic growth level of the country. We applied the principles of the complex systems to the economic X-event. In the 2008 global financial crisis all the countries over the world have been heavily influenced to the economics. Some big companies collapsed and the damages of the crash propagated by chain-reaction.

We analyzed the time series of the stock market for the world stock indices and the local Korean stock indices from 2000 to 2012. The Leman-Brothers collapsed in September 2008. We also introduced the extracting methods of the complex network from the cross-correlation coefficient of the stock indices. Before the global financial crisis, the stock market keeps relatively weak coupling between the stocks and low volatilities. The indices and companies in the stock markets are weakly correlated and the financial sector is in the backbone of the minimal spanning tree(MST). In the threshold network, the networks show very fragment structures. However, during the crisis, the stock market reveals the strong coupling and high volatilities. In the MST, the network is coupling very strongly and the sector of heavy industry occupy the center in the Korean stock market. In threshold network, the core-network centralized to a cluster. After the crisis, the systems recover the state of the market before the crisis.

In this study we report how we apply the principes of the complex systems to the X-event. We apply the analyzing method of the nonlinear time series, the complex networks, and system dynamics. Many dynamic and network properties are changed heavily during the financial crisis. If we extend these works further, we expect to get some weak signals before the global financial crisis.

(출처 : SUMMARY 135p)

목차 Contents

• 표지 ... 1목차 ... 3표목차 ... 5그림목차 ... 6요 약 ... 11제1장 서론 ... 21 제1절 연구배경 및 필요성 ... 21 제2절 연구의 질문 및 연구의 흐름 ... 30제2장 X-event와 선행연구 ... 33제3장 복잡계 과학의 원리 ... 36 제1절 복잡계의 원리 ... 36 1. 복잡계란 무엇인가? ... 36제4장 X-event와 복잡계 ... 53 제1절 X-event의 특징 ... 53 1. 멱법칙과 X-event ... 53 2. X-event를 나타내는 복잡계 ... 55 3. X-event에 복잡계 원리 적용 ... 61 제2절 X-event와 임계점 ... 62 1. X-event와 임계점 ... 62제5장 금융시장과 X-event ... 66 제1절 주식시장 ... 66 1. 주식시장의 복잡계 성질 ... 66 2. 금융위기에 복잡계 원리 적용 사례 ... 76제6장 글로벌 금융위기의 정량적 분석 ... 81 제1절 금융위기 개요 ... 81 제2절 주식시장과 금융위기 ... 86 1. 주식시장 분석 ... 86 제3절 복잡계 네트워크와 금융위기 ... 91 1. 네트워크 원리 적용 ... 91 2. 로그주기성과 주식시장 붕괴 예측 ... 103 3. 네트워크 분석과 로그 파동 현상 결과 요약 ... 104 제4절 시스템 다이내믹스와 금융위기 ... 105 1. 거시경제 시스템과 금융시스템 ... 105 2. 시스템 다이내믹스를 활용한 화폐공급 프로세스 ... 112제7장 결 론 ... 116 1. X-event에 복잡계 과학 이론 적용 ... 116 2. 향후 연구 방향 ... 122참고문헌 ... 125부록 ... 129SUMMARY ... 135CONTENTS ... 137끝페이지 ... 148