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NTIS 바로가기주관연구기관 | 연세대학교 Yonsei University |
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연구책임자 | 김현태 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2018-09 |
과제시작연도 | 2017 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202000006928 |
과제고유번호 | 1711058147 |
사업명 | 개인기초연구(미래부) |
DB 구축일자 | 2020-09-12 |
키워드 | 보험통계모형.혼합모형.페이즈타입분포.극단치이론.생명보험수리.손실분포. |
연구개요
보험손실을 모형화하는 표준적인 모수적 분포의 약점을 보완할 수 있는 방법으로서 유한 혼합분포에 기반한 보험통계적/계리적 모형들을 개발하는 연구를 수행하였다. 특히 생명보험수리에의 응용, 극단값 이론에서 손해분포의 오른쪽 꼬리의 적합, 혼합분포를 이용한 손실 빈도에 대한 회귀모형의 개발, 그리고 생명보험의 사망률과 새로운 공적연금제도의 제안, 손해보험에서의 계약자의 행태를 분석하는 연구와 함께 주식수익률의 분포모형에 대한 연구를 수행하였다.
연구 목표대비 연구결과
2015년부터 2017년까지의 연구는
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