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NTIS 바로가기주관연구기관 | 인하대학교 InHa University |
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연구책임자 | 이재우 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-11 |
과제시작연도 | 2016 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO202000007438 |
과제고유번호 | 1711043116 |
사업명 | 개인연구지원 |
DB 구축일자 | 2020-09-19 |
키워드 | 금융위기.경제지진.멱법칙.복잡계.복잡계 네트워크.자기조직화 임계성.문턱 네트워크.최소신장트리.계층도.Financial Crisis.Economic Quake.Power Law.Complex Systems.Complex Network.Self-Organized Criticality.Threshold Network.Minimal Spanning Tree.Hierarchy. |
□ 연구의 목적 및 내용
경제 시계열 중에서 주식시장의 주가지수와 세계 무역 데이터 시계열의 복잡계적인 성질을 알아본다. 주가지수 시계열의 상관관계 행렬로부터 주축성분 분석법을 적용하여 글로벌 경제위기 전후에 세계 주식시장의 변화와 동력학적 특징을 살펴본다. 경제 시계열로부터 복잡계 네트워크인 문턱 네트워크와 최소진장트리를 추출하여 글로벌 경제위기와 같은 경제 지진이 발생하였을 때 복잡계적 특징의 변화를 정성적 및 정량적으로 살펴본다. 이를 통해서 경제 시스템에 위기가 도래할 때의 시스템 리스크를 어떻게 정량화할 수 있는지 살
□ Purpose& contents
We characterize the complex system properties of the time series in the world stock market indexes and the world commodity market. We apply the principal component analysis of the cross-correlation of the stock market indexes. We observe the dynamical properties and changes of
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