초록 ▼

□ 연구의 목적 및 내용
■ ㈜에이젠글로벌은 서울대 빅데이터 연구원 및 미국 IBM T.J. Watson 연구소에서 인공지능을 전공한 KAIST 교수와 함께, Ensemble 기계학습 알고리즘을 이용하여 개인금융 데이터 예측모델을 개발 하였으며, 현재 국내 주요 은행의 상품개발 업무에 성공적으로 적용하였음.
■ 금융데이터의 특성상, 과거의 상태변화와 미래의 상태변화가 밀접한 상관관계를 갖고 있어, 시계열 정보를 반영한 딥러닝 장단기기억 (Long Short-Term Memory, LSTM) 알고리즘을 활용해 보다 정교한

□ 연구의 목적 및 내용
■ ㈜에이젠글로벌은 서울대 빅데이터 연구원 및 미국 IBM T.J. Watson 연구소에서 인공지능을 전공한 KAIST 교수와 함께, Ensemble 기계학습 알고리즘을 이용하여 개인금융 데이터 예측모델을 개발 하였으며, 현재 국내 주요 은행의 상품개발 업무에 성공적으로 적용하였음.
■ 금융데이터의 특성상, 과거의 상태변화와 미래의 상태변화가 밀접한 상관관계를 갖고 있어, 시계열 정보를 반영한 딥러닝 장단기기억 (Long Short-Term Memory, LSTM) 알고리즘을 활용해 보다 정교한 예측모델 기술을 확보하고자 함. 국내에 기계학습 연구소와의 협력연구를 통한 알고리즘 개발 및 고도화 수행.
■ 당사가 개발하고자 하는 것은 초정밀 개인화, 예측 분석, 전략의 최적화 및 실시간 자동화된 운용 등을 가능하게 하는 기계학습의 엔진을 딥러닝 LSTM을 통해 강화하는 것임. 딥러닝 LSTM 알고리즘을 이용하여, 실제 업무에 사용할 수 있는 신용 예측 및 헤지펀드 운용에 필요한 기초자산의 가격변화 예측 솔루션 개발을 추진함.

□ 연구개발성과
■ 1차년도: 딥러닝 LSTM 알고리즘 구현 및 개발 완료
- LSTM Block의 구현: LSTM 알고리즘 개발의 핵심은 Input Gate와 Output Gate, Forget Gate를 정의에 따른 계산식 기반으로 구현함
- Credit Embedding Layer의 Credit Vector 자동 생성: AutoEncoder 구조 기반의 Credit Embedding Vector를 생성하는 알고리즘 구현
■ 2차년도: 리테일뱅킹 신용 예측 및 헤지펀드 가격변화 예측을 통한 의사결정 솔루션 개발 완료
- 1차년도에 개발한 딥러닝 LSTM을 이용하여 은행에 신용위험 리스크를 관리하는 솔루션 개발
- 헤지펀드의 기초자산 변동과 자본구조를 변경하여 수익률을 최대화 하도록 지원하는 데이터 분석 및 예측 솔루션 개발

□ 연구개발성과의 활용계획 (기대효과)
■ 개발된 딥러닝 LSTM 알고리즘은 다음과 같은 금융기관이 주요 수요처가 될 수 있음.
- 기계학습을 이용하여 개인신용대출 분야의 수익성 개선을 할 수 있는 은행, 보험사, 저축은행 등의 금융기관
- 개인신용대출 채권을 기초자산으로 하여 운용하는 국내외 헤지펀드
- 가계부채 문제를 기계학습을 통하여 리스크 분석 및 운용의 자동화하여 비용개선 이슈를 해결하고자 하는 정책 입안자 및 정부 당국자
■ 금융기관에서 사용될 수 있는 사용분야는 크게 4가지로 볼 수 있음.
- 초정밀 개인화: 개개인별 특성을 알고리즘을 통하여 파악하고, 유사한 특징을 갖는 고객군을 기계학습을 통하여 그룹화하고, 개개인의 최적화된 금융 상품을 제공함으로서 고객 만족도를 높일 수 있음.
- 예측 분석: 금융기관으로 유입되는 정형/비정형의 데이터를 분석하여 예측분석을 수행할 수 있음. 예를 들어, 고객의 전화상담 정보를 분석하여 각 고객의 위험도, 탈퇴 확률, 상품 선택 패턴, 부정사기 및 이상징후를 사전에 발견할 수 있음.
- 전략의 최적화: 금융기관의 운용에 있어서 리스크를 보다 효율적으로 관리하여 연체율을 낮추고 신규 유입 고객에 대한 더 많은 매출을 증대할 수 있는 최적점을 제공할 수 있음.
- 실시간 자동화된 운용: 금융기관의 운용에 필요한 의사결정을 실시간 최적화함으로 수작업에 의한 프로세스의 개선, 주요 의사결정을 자동화하며, 인간의 판단 오류로 인한 비용 손실을 최소화시킬 수 있음.

(출처 : 요약문 4p)

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 제 출 문 ... 2
• 보고서 요약서 ... 3
• 요약문 ... 4
• 목차 ... 6
• 1. 연구개발과제의 개요 ... 7
• 1-1. 연구개발 목적 ... 7
• 1-2. 연구개발의 필요성 ... 7
• 1-3. 연구개발 범위 ... 7
• 2. 연구수행내용 및 성과 ... 8
• 3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ... 13
• 3-1. 목표 ... 13
• 3-2. 목표 달성여부 ... 13
• 3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등) ... 14
• 4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ... 15
• 4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획) ... 15
• 4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표 ... 15
• 4-3. 성과활용·관리 추진체계 ... 15
• 4-4. 기타 ... 16
• 붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서 ... 17
• 붙임2. 참고문헌 ... 21
• 붙임3. 자체 보안관리 진단표 ... 21
• 끝페이지 ... 22