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NTIS 바로가기주관연구기관 | 부산대학교 Busan National University |
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연구책임자 | 윤지훈 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2020-06 |
과제시작연도 | 2019 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202100020346 |
과제고유번호 | 1711096889 |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2022-04-02 |
키워드 | 확률변동성 모형.확률 탄력성 모형.버너러블 옵션.멜린 변환.이미지 방법.Asymptotic 분석.인스톨먼트 옵션.베리어 옵션. |
□ 연구개요
본 연구에서는 금융시장에서의 다양한 옵션 상품에 대한 두 가지 구체적인 연구를 수행한다.
(1) 확률 변동성을 가지는 외부 베리어 옵션 가격 결정
블랙-숄즈 모형 하에서 옵션 가치를 예측하고 평가하는데 어려움을 해결하기 위해서 본 연구자는 확률 변동성 모형에 기초한 옵션 가치 평가를 수행한다. 본 연구자는 이색 옵션(Exotic option)의 일종의 하나인 외부 베리어 옵션(external barrier option)을 확률변동성 모형에 적용하여 옵션의 가치평가 및 분석을 수행한다.
(2) 확률
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