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NTIS 바로가기주관연구기관 | 서울대학교 Seoul National University |
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연구책임자 | 박형빈 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2021-09 |
과제시작연도 | 2021 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
과제관리전문기관 | 한국연구재단 National Research Foundation of Korea |
등록번호 | TRKO202200012008 |
과제고유번호 | 1711141194 |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2022-10-06 |
키워드 | 대형 시장.옵션.투자론.위험관리.민감도.large market.option.investment.risk management.sensitivity. |
□ 연구개요
이 연구는 대형 금융시장에서 최적 투자 이론 및 상품 가격 결정에 관한 이론이다.
본 연구의 최종 목표는 대형 금융시장에도 투자 포트폴리로의 개념을 정립하고 위험중립 측도의 성질을 연구하여, 이를 통하여 다양한 투자 이론과 응용을 연구하는 것이다.
□ 연구 목표대비 연구결과
대형 금융시장에서 위험 중립측도 및 포트폴리오의 개념을 정립하고 최적투자 이론 및 그과 관련한 다양한 주제에 응용하였다. 대형 시장에서 투자자들의 투자 성향과 그에 따른 모형의 민감도는 중요한 문제이다. 이 연구에서는 장
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