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NTIS 바로가기주관연구기관 | 전북대학교 Chonbuk National University |
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연구책임자 | 김영민 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2022-09 |
과제시작연도 | 2021 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202300013409 |
과제고유번호 | 1711140280 |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2023-10-31 |
키워드 | 유가.금융시장.전이효과.마코프스위칭.베이지안 방법론.Oil price.Financial Market.Spillover effect.Markov switching.Bayesian estimation. |
▣ 연구개요
□ 이 연구는 유가의 변동성 전이효과의 실증분석에 2가지 측면에서의 기여도를 가지고 있음: 유가의 불확실성이 위기(글로벌 금융위기, COVID-19)기간에 위험의 파급에 주요한 역할을 했을까? 고위험과 저위험 시기에 자산과 유가 사이의 상호의존성이 안정적이고 견고한 상태일까?
□ 분석을 위해 우리는 미국 주식 (S&P 500), 채권 (S&P US treasury), 환율 (US dollar), 그리고 원유 (Dow Jones Commodity Crude Oil)시장을 중심으로 분석하고, 자료는 주별자료로 1
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