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NTIS 바로가기기존의 금융상품이 신용위험 요소가 한 개의 기초자산을 근거로 하는 것이 일반적이었다면 최근에 급속히 성장하고 있는 상품들 중 다수는 다양한 신용위험을 가지고 있는 형태를 띠고 있다. 신용위험은 회사 고유의 특성과 더불어 산업별 및 경제 전반의 상황에 영향을 받기 때문에 이러한 상품의 신용위험은 각 자산의 개별적 위험보다는 포트폴리오 관점에서 측정되어야 할 것이다. 부도위험은 신용위험관리와 신용위험이 있는 금융상품의 ...
저자 | 정병희 |
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학위수여기관 | 연세대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 응용통계학과 |
지도교수 | 안윤기 |
발행연도 | 2005 |
총페이지 | iii, 41장 |
키워드 | 부도 위험 크레딧 매트릭스 정규코풀라 t 코풀라 default risk creditMetrics normal coulas t copula credit VaR |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T9714278&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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