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NTIS 바로가기최근에 계산금융 분야에서 복잡한 수식을 이용한 연산이 증가하고 있다. 또한 파생상품의 가치평가에서 몬테카를로 시뮬레이션은 대표적인 계산방법 중에 하나이다. 그러나 몬테카를로 시뮬레이션은 많은 반복연산을 수행하므로 연산시간이 오래 걸리는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 본 논문에서는 몬테카를로 시뮬레이션과 스프레드시트에서의 계산 작업을 병렬 처리하였다. 또한 실험을 통하여 계산 ...
저자 | 이재근 |
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학위수여기관 | 서울시립대학교 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 컴퓨터통계학과 |
지도교수 | 김진석 |
발행연도 | 2005 |
총페이지 | ⅲ, 26 p. |
키워드 | 파생상품, 몬테카를로 시뮬레이션, Derivatives pricing, Monte Carlo simulation |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T10439435&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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