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NTIS 바로가기This thesis deals with the comparative analysis of Value-at-Risk methodologies, new theory of evaluating risk for financial institutions. Recent research has shown that different methods of computing Value-at-Risk generate widely varying results, suggesting the choice of Value-at-Risk method is very...
저자 | 김경호 |
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학위수여기관 | 한국과학기술원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 테크노경영대학원 |
지도교수 | 김동석,Kim, Tong-Suk |
발행연도 | 1998 |
총페이지 | 57 p. |
키워드 | Value-at-Risk ALM Historical simulation Variance-covariance method Exponential smoothing 주식 자산부채관리 역사적 시뮬레이션 방법 분산-공분산 방법 시간가중평균법 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T10527387&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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