건물의 화재위험도 평가 모형개발과 적용기법에 관한 연구 : 손해보험회사의 위험관리와 보험인수 기능 중심으로 A Study on Developing Building Fire Risk Assessment Model and Its Application:Focused on Nonlife Insurer's Risk Management and Underwriting Functions원문보기
국문초록
우리나라 손해보험 업계의 경영실적을 보면 2003년부터 2007까지 5년간 연평균 1조 1,130억원의 당기순이익이 발생하였으나 이는 투자이익에 기인한 것이고 손해보험사업 본업인 보험영업 손익에 있어서는 연평균 5,218억원의 손실을 기록하고 있다.
이와 같이 손실이 발생한 원인은 손해율 증감에 따른 보험요율의 조정미흡, 손해율상승 및 사업비 증가 등의 요인이 있으나 근본적인 요인은 해외 출수재의 불균등과 과다한 해외출재로 인한 수지차의 역조현상에 기인하고 있다. 특히 화재위험을 담보하고 있는 보험 상품인 화재보험과 재산종합보험의 출재보험료는 약3,670억원으로써 전체 해외출재보험료에서 가장 높은 30.8%를 차지하고 있다. 이는 방재기술(...
국문초록
우리나라 손해보험 업계의 경영실적을 보면 2003년부터 2007까지 5년간 연평균 1조 1,130억원의 당기순이익이 발생하였으나 이는 투자이익에 기인한 것이고 손해보험사업 본업인 보험영업 손익에 있어서는 연평균 5,218억원의 손실을 기록하고 있다.
이와 같이 손실이 발생한 원인은 손해율 증감에 따른 보험요율의 조정미흡, 손해율상승 및 사업비 증가 등의 요인이 있으나 근본적인 요인은 해외 출수재의 불균등과 과다한 해외출재로 인한 수지차의 역조현상에 기인하고 있다. 특히 화재위험을 담보하고 있는 보험 상품인 화재보험과 재산종합보험의 출재보험료는 약3,670억원으로써 전체 해외출재보험료에서 가장 높은 30.8%를 차지하고 있다. 이는 방재기술(Loss Control)의 활용미흡과 방재기술에 근간을 두고 있지 못한 보험인수 정책 즉 언더라이팅(Underwriting)기법의 낙후 때문이라고 할 수 있다.
따라서 전통적인 보험 상품인 화재보험에서 보험인수시 물건의 위험도를 측정할 수 있는 화재위험도 평가기법이 필요하고 이를 근간으로 위험을 인수하고 보유의 규모를 결정할 수 있는 체계의 구축이 필요한 실정이다. 이에 본 논문에서는 특정물건의 화재보험 인수과정에서 건물에 내재된 잠재 화재위험의 고저 또는 양·불량을 판정할 수 있는 화재위험도 평가 모형을 개발한 후 이 평가 모형에서 산출된 화재위험도보유계수를 활용하여 보유금액을 결정할 수 있는 보험인수 모형을 도출 하였다.
모형의 개발 방법에 있어서 선행연구의 검토와 모형개발에 필요한 방재공학 이론, 위험관리와 보험인수 실무 등에 관한 자료와 관련 통계, 정기간행물, 연구논문 및 해외재보험사의 안전권장사항 등을 수집 분석 하였다. 또한 평가모형을 도출하는데 있어서 10명의 국내외 인력으로 구성된 전문가집단을 대상으로 수시 협의와 델파이설문조사(Delphi Method), 자료포락분석(DEA CK) 등의 과정을 거쳤으며 해외 보험사를 대상으로 설문조사를 병행했다.
화재위험도 평가 모형의 도출은 미국의 재료시험학회(ASTM) 화재표준위원회 E-5의 하위 위원회인 E05.91의 이론에 근간을 두고 있으며 화재사고 발생빈도와 잠재손해, 화재위험노출도 등 3개의 항목 중에서 화재발생빈도와 잠재손해는 화재보험요율에서 산출할 수 있는 구조로 전환하였고, 화재위험노출도는 3단계 계층구조로 평가항목을 구성한 후 총30개의 소분류항목에 의하여 평가되도록 하였다. 또한 최종적인 화재위험도 평가결과는 5개 등급의 화재위험도보유계수로 환산되도록 구성 했다.
보험인수 모형은 기존 유럽재보험사의 보험인수 모형에서 개선해야 할 기술적요소를 검토하였고 이중 최대예상손해액을 산출함에 있어서 MPL (Maximum Possible Loss)개념을 EML(Estimated Maximum Loss)개념으로 전환했고 스프링클러소화설비의 소화신뢰성을 반영했으며, 화재위험도 평가에서 산출된 화재위험도보유계수에 따라 보유를 증감할 수 있도록 하였다.
개발된 화재위험도 평가 모형의 신뢰성과 개선된 보험인수 모형이 기존의 모형에 비하여 어떤 차별화된 결과를 나타내는지 검증하기 위하여 업종별로 선정한 4개의 보험인수 물건을 대상으로 개발된 평가 모형을 적용하여 사례를 분석하는 방법을 시도하였으며 다음과 같은 결론을 얻게 되었다.
첫째, 화재위험도 평가 결과가 탁월하거나 우수한 물건은 각각 기존 보유금액의 4.1배 및 2.6배를 증가할 수 있고 화재위험도 평가 결과가 불량하거나 미흡한 물건은 기존 보유금액의 0.8배 및 0.9배를 감소해야하는 것으로 나타나고 있어 개발된 모형을 실무에 적용하는데 있어서 유효한 것으로 나타났다.
둘째, 사례분석에서 4개 보험물건의 해외 출재보험료 개선율을 시뮬레이션해본결과 기존의 해외출재보험료 56.3억원 중 19.7억원인 35%를 개선할 수 있는 것으로 나타났다.
따라서 국내 화재보험가입 물건 중 본 논문의 평가모형을 우선적으로 적용시킬 수 있는 대상은 스프링클러소화설비가 설치되어 있는 10,526건의 국내 특수건물 중 양호하게 관리되고 있는 건물인 7,207건이며 이는 특수건물 전체의 29.6%에 해당된다.
셋째, 해외 수재 보험료는 2004년부터 2007년까지 연평균 438백만불로써 해외출재보험료 2,175백만불의 약20%수준에 머무르고 있어 화재위험을 담보하는 보험종목에 있어 본 논문의 평가모형을 활용하여 우량한 수재물건을 적극적으로 발굴하여 인수해야 할 것으로 생각한다.
핵심어 : 화재위험도 평가 모형, 보험인수 모형, 화재위험도보유 계수, 최대예상손해액, 스프링클러소화설비의 소화신뢰성
국문초록
우리나라 손해보험 업계의 경영실적을 보면 2003년부터 2007까지 5년간 연평균 1조 1,130억원의 당기순이익이 발생하였으나 이는 투자이익에 기인한 것이고 손해보험사업 본업인 보험영업 손익에 있어서는 연평균 5,218억원의 손실을 기록하고 있다.
이와 같이 손실이 발생한 원인은 손해율 증감에 따른 보험요율의 조정미흡, 손해율상승 및 사업비 증가 등의 요인이 있으나 근본적인 요인은 해외 출수재의 불균등과 과다한 해외출재로 인한 수지차의 역조현상에 기인하고 있다. 특히 화재위험을 담보하고 있는 보험 상품인 화재보험과 재산종합보험의 출재보험료는 약3,670억원으로써 전체 해외출재보험료에서 가장 높은 30.8%를 차지하고 있다. 이는 방재기술(Loss Control)의 활용미흡과 방재기술에 근간을 두고 있지 못한 보험인수 정책 즉 언더라이팅(Underwriting)기법의 낙후 때문이라고 할 수 있다.
따라서 전통적인 보험 상품인 화재보험에서 보험인수시 물건의 위험도를 측정할 수 있는 화재위험도 평가기법이 필요하고 이를 근간으로 위험을 인수하고 보유의 규모를 결정할 수 있는 체계의 구축이 필요한 실정이다. 이에 본 논문에서는 특정물건의 화재보험 인수과정에서 건물에 내재된 잠재 화재위험의 고저 또는 양·불량을 판정할 수 있는 화재위험도 평가 모형을 개발한 후 이 평가 모형에서 산출된 화재위험도보유계수를 활용하여 보유금액을 결정할 수 있는 보험인수 모형을 도출 하였다.
모형의 개발 방법에 있어서 선행연구의 검토와 모형개발에 필요한 방재공학 이론, 위험관리와 보험인수 실무 등에 관한 자료와 관련 통계, 정기간행물, 연구논문 및 해외재보험사의 안전권장사항 등을 수집 분석 하였다. 또한 평가모형을 도출하는데 있어서 10명의 국내외 인력으로 구성된 전문가집단을 대상으로 수시 협의와 델파이설문조사(Delphi Method), 자료포락분석(DEA CK) 등의 과정을 거쳤으며 해외 보험사를 대상으로 설문조사를 병행했다.
화재위험도 평가 모형의 도출은 미국의 재료시험학회(ASTM) 화재표준위원회 E-5의 하위 위원회인 E05.91의 이론에 근간을 두고 있으며 화재사고 발생빈도와 잠재손해, 화재위험노출도 등 3개의 항목 중에서 화재발생빈도와 잠재손해는 화재보험요율에서 산출할 수 있는 구조로 전환하였고, 화재위험노출도는 3단계 계층구조로 평가항목을 구성한 후 총30개의 소분류항목에 의하여 평가되도록 하였다. 또한 최종적인 화재위험도 평가결과는 5개 등급의 화재위험도보유계수로 환산되도록 구성 했다.
보험인수 모형은 기존 유럽재보험사의 보험인수 모형에서 개선해야 할 기술적요소를 검토하였고 이중 최대예상손해액을 산출함에 있어서 MPL (Maximum Possible Loss)개념을 EML(Estimated Maximum Loss)개념으로 전환했고 스프링클러소화설비의 소화신뢰성을 반영했으며, 화재위험도 평가에서 산출된 화재위험도보유계수에 따라 보유를 증감할 수 있도록 하였다.
개발된 화재위험도 평가 모형의 신뢰성과 개선된 보험인수 모형이 기존의 모형에 비하여 어떤 차별화된 결과를 나타내는지 검증하기 위하여 업종별로 선정한 4개의 보험인수 물건을 대상으로 개발된 평가 모형을 적용하여 사례를 분석하는 방법을 시도하였으며 다음과 같은 결론을 얻게 되었다.
첫째, 화재위험도 평가 결과가 탁월하거나 우수한 물건은 각각 기존 보유금액의 4.1배 및 2.6배를 증가할 수 있고 화재위험도 평가 결과가 불량하거나 미흡한 물건은 기존 보유금액의 0.8배 및 0.9배를 감소해야하는 것으로 나타나고 있어 개발된 모형을 실무에 적용하는데 있어서 유효한 것으로 나타났다.
둘째, 사례분석에서 4개 보험물건의 해외 출재보험료 개선율을 시뮬레이션해본결과 기존의 해외출재보험료 56.3억원 중 19.7억원인 35%를 개선할 수 있는 것으로 나타났다.
따라서 국내 화재보험가입 물건 중 본 논문의 평가모형을 우선적으로 적용시킬 수 있는 대상은 스프링클러소화설비가 설치되어 있는 10,526건의 국내 특수건물 중 양호하게 관리되고 있는 건물인 7,207건이며 이는 특수건물 전체의 29.6%에 해당된다.
셋째, 해외 수재 보험료는 2004년부터 2007년까지 연평균 438백만불로써 해외출재보험료 2,175백만불의 약20%수준에 머무르고 있어 화재위험을 담보하는 보험종목에 있어 본 논문의 평가모형을 활용하여 우량한 수재물건을 적극적으로 발굴하여 인수해야 할 것으로 생각한다.
핵심어 : 화재위험도 평가 모형, 보험인수 모형, 화재위험도보유 계수, 최대예상손해액, 스프링클러소화설비의 소화신뢰성
Abstract
A Study on Developing Building Fire Risk Assessment Model and Its Application
- Focused on Nonlife Insurer's
Risk Management and Underwriting Functions -
Kim, Yong-Dal
Department of Disaster Science,
The Graduate School of University of Seoul
Supervisor : Professor Yo...
Abstract
A Study on Developing Building Fire Risk Assessment Model and Its Application
- Focused on Nonlife Insurer's
Risk Management and Underwriting Functions -
Kim, Yong-Dal
Department of Disaster Science,
The Graduate School of University of Seoul
Supervisor : Professor Yoon, Myong-O
Financial Results for the non-life insurance industry in Korea show an average of 1,113 billion KRW net profit for the five years from 2003 to 2007. However, this net profit was due to investment gains with 521.8 billion KRW annual loss recorded in non-life insurance business.
This loss results from a loss ratio increase due to insufficient insurance rates and increased business expenses with an underlying factor being an adverse balance phenomenon caused by the uneven and excessive ceded reinsurance. Specifically, the ceded reinsurance premium for fire insurance and property all risk insurance to cover the fire risk is 367 billion KRW which is 30.8 percent of the total ceded reinsurance premium. This occurs because of insufficient use of loss control technology with underwriting policies not based on loss control technology.
Thus, it is necessary to develop a fire risk assessment method to measure the property risk at the time of underwriting in traditional fire insurance and to build a system to support the risk taking decision and the amount of retention. In this paper, a fire risk assessment model to determine the level of a potential fire risk in a building was developed and an underwriting model to determine the amount of retention by utilizing a fire risk retention index from the fire risk assessment model was derived.
A thorough review of previous research preceded the model development. Statistics, journals, research papers, and the safety recommendations of foreign re-insurers regarding loss control technology, risk management, underwriting practices and damage assessment were collected and analyzed. In addition, an expert group, consisting of 10 domestic and overseas specialists, was consulted by Delphi survey and DEA CK analysis. Foreign insurance companies were surveyed in parallel.
The fire risk assessment model developed consists of 29 items including an industry-specific risk, weighted individual risk including the level of preventive maintenance and fire control systems and the business interruption risk. Assessment results were expressed with 5 underwriting index values.
The development of a fire risk assessment model is based on the theory of ASTM Subcommittee E05.91 on Planning and Review, a subcommittee of ASTM Committee E-5 on Fire Standards. From fire frequency, potential loss and fire risk exposure, fire frequency and potential loss were converted to fire insurance premium rate and fire risk exposure was evaluated by 30 sub-items of 3-stage hierarchy structure. A final fire risk assessment result was expressed with 5-level fire risk retention index.
The technical elements of an underwriting model were reviewed to improve the existing European reinsurer's underwriting model and the concept of maximum expected loss was switched from MPL (Maximum Possible Loss) to EML (Estimated Maximum Loss) and the fire extinguishing capability of sprinkler systems was considered and the amount of retention can be varied in accordance with a fire risk retention index from a fire risk assessment.
The model was applied to the 4 underwriting cases selected by industry to verify the difference between the derived fire risk assessment model with the improved underwriting model and previous models and these cases were analyzed. The results were as follows.
First, the amount underwritten can be increased by factors of 4.1 and 2.6, respectively, in the cases of excellent or good fire risk and decreased by factors of 0.8 and 0.9, respectively, in cases of bad or inadequate fire risk. Therefore, it appears to be valid to apply the developed model in business practice.
Second, the simulation results of insurance premiums in the 4 cases show an improvement of 1.97 billion KRW (35%) out of 5.63 billion KRW in the overseas equity.
Thus, the preferred targets for the application of this paper's assessment model in the domestic fire insurance market are 7,207 cases out of 10,526 domestic special buildings with sprinklers installed, which is 29.6 percent of the total number of special buildings in Korea.
Third, the size of assumed reinsurance is staying at about 20% of the ceded reinsurance premium, 2.175 million USD, which is the average annual 438 million USD over 4 years since 2004. So, in the insurance cases for fire risks, it is suggested that the reinsurance assumed should be identified and underwritten actively utilizing the assessment model in this paper.
Keywords: fire risk assessment model, underwriting model, fire risk retention index, EML(Estimated Maximum Loss), the fire extinguishing reliability of sprinkler system
Abstract
A Study on Developing Building Fire Risk Assessment Model and Its Application
- Focused on Nonlife Insurer's
Risk Management and Underwriting Functions -
Kim, Yong-Dal
Department of Disaster Science,
The Graduate School of University of Seoul
Supervisor : Professor Yoon, Myong-O
Financial Results for the non-life insurance industry in Korea show an average of 1,113 billion KRW net profit for the five years from 2003 to 2007. However, this net profit was due to investment gains with 521.8 billion KRW annual loss recorded in non-life insurance business.
This loss results from a loss ratio increase due to insufficient insurance rates and increased business expenses with an underlying factor being an adverse balance phenomenon caused by the uneven and excessive ceded reinsurance. Specifically, the ceded reinsurance premium for fire insurance and property all risk insurance to cover the fire risk is 367 billion KRW which is 30.8 percent of the total ceded reinsurance premium. This occurs because of insufficient use of loss control technology with underwriting policies not based on loss control technology.
Thus, it is necessary to develop a fire risk assessment method to measure the property risk at the time of underwriting in traditional fire insurance and to build a system to support the risk taking decision and the amount of retention. In this paper, a fire risk assessment model to determine the level of a potential fire risk in a building was developed and an underwriting model to determine the amount of retention by utilizing a fire risk retention index from the fire risk assessment model was derived.
A thorough review of previous research preceded the model development. Statistics, journals, research papers, and the safety recommendations of foreign re-insurers regarding loss control technology, risk management, underwriting practices and damage assessment were collected and analyzed. In addition, an expert group, consisting of 10 domestic and overseas specialists, was consulted by Delphi survey and DEA CK analysis. Foreign insurance companies were surveyed in parallel.
The fire risk assessment model developed consists of 29 items including an industry-specific risk, weighted individual risk including the level of preventive maintenance and fire control systems and the business interruption risk. Assessment results were expressed with 5 underwriting index values.
The development of a fire risk assessment model is based on the theory of ASTM Subcommittee E05.91 on Planning and Review, a subcommittee of ASTM Committee E-5 on Fire Standards. From fire frequency, potential loss and fire risk exposure, fire frequency and potential loss were converted to fire insurance premium rate and fire risk exposure was evaluated by 30 sub-items of 3-stage hierarchy structure. A final fire risk assessment result was expressed with 5-level fire risk retention index.
The technical elements of an underwriting model were reviewed to improve the existing European reinsurer's underwriting model and the concept of maximum expected loss was switched from MPL (Maximum Possible Loss) to EML (Estimated Maximum Loss) and the fire extinguishing capability of sprinkler systems was considered and the amount of retention can be varied in accordance with a fire risk retention index from a fire risk assessment.
The model was applied to the 4 underwriting cases selected by industry to verify the difference between the derived fire risk assessment model with the improved underwriting model and previous models and these cases were analyzed. The results were as follows.
First, the amount underwritten can be increased by factors of 4.1 and 2.6, respectively, in the cases of excellent or good fire risk and decreased by factors of 0.8 and 0.9, respectively, in cases of bad or inadequate fire risk. Therefore, it appears to be valid to apply the developed model in business practice.
Second, the simulation results of insurance premiums in the 4 cases show an improvement of 1.97 billion KRW (35%) out of 5.63 billion KRW in the overseas equity.
Thus, the preferred targets for the application of this paper's assessment model in the domestic fire insurance market are 7,207 cases out of 10,526 domestic special buildings with sprinklers installed, which is 29.6 percent of the total number of special buildings in Korea.
Third, the size of assumed reinsurance is staying at about 20% of the ceded reinsurance premium, 2.175 million USD, which is the average annual 438 million USD over 4 years since 2004. So, in the insurance cases for fire risks, it is suggested that the reinsurance assumed should be identified and underwritten actively utilizing the assessment model in this paper.
Keywords: fire risk assessment model, underwriting model, fire risk retention index, EML(Estimated Maximum Loss), the fire extinguishing reliability of sprinkler system
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