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NTIS 바로가기Meese and Rogoff(1983) 이래로 거시적 접근과 미시적 접근 등 환율의 움직임을 설명하려는 많은 연구들이 전개되어 왔다. 최근에는 산출량 갭과 인플레이션 그리고 정책금리와의 관계를 나타내는 테일러 준칙과 같은 통화정책의 준칙을 이용하여 환율의 움직임을 설명하려는 이론이 등장하였다. 이 논문에서는 이러한 테일러 준칙을 이용한 환율모형을 이용하여 2000년 1분기부터 2009년 3분기까지의 원/달러 환율을 분석해보았다. 만약 환율 분석의 대상으로 삼은 국가들이 테일러 준칙과 같은 통화정책의 준칙을 따른다면 그러한 통화정책의 준칙을 각각 추정한 후 이러한 통화 정책의 준칙을 이용하여 환율모형을 설정하는 것은 의미 있는 작업이 될 수 있기 때문이다. 1990년대에 들어서면서 통화량목표제(monetary ...
저자 | 김병석 |
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학위수여기관 | 연세대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경제학과 |
지도교수 | 김정식 |
발행연도 | 2010 |
총페이지 | v, 68장 |
키워드 | 테일러 준칙 통화정책 환율모형 유위험 이자율평가설 Taylor rule monetary policy exchange rate model uncovered interest rate parity |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T12183417&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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