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NTIS 바로가기금융자산투자에서 위험을 관리하고 측정하기 위한 도구로서 VaR(Value at Risk)가 널리 사용되어지고 있다. VaR를 측정하는 방법중에서 모형을 사용하는 경우, 가장 직접적인 어려움은 차원의 저주로 인해 발생하는 현상들이다. 자산의 수가 늘어날수록 자산들간의 VaR를 측정하기 위하여 계산하는 분산공분산행렬의 추정이 어려워지기 때문이다. 모형의 관점에서 자산의 수가 늘어나는 것은 추정해야하는 ...
저자 | 이대수 |
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학위수여기관 | 고려대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 통계학과 |
지도교수 | 송성주 |
발행연도 | 2011 |
총페이지 | 39장 |
키워드 | 인자분석, 시계열인자분석, VaR, DCC GARCH, CCC GARCH, 차원축소 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T12291857&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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