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한국거래소와 금융감독원이 총호가 잔량 공개제도의 폐지를 두고 투자자들과의 마찰이 계속되고 있다. 본 연구에서는 2005년 12월12일 ∼ 2013년 9월 12일까지의 총호가 잔량과 KOSPI200 선물과의 상관관계를 총호가 매수·매도 잔량의 합, 차이, 차이비율로 변형한 지표들을 제안하여 분석하였다. 유의 변수로는 총 호가 잔량의 매수와 매도의 차이를 비율화한 지표가 0.76의 상관관계를 보였으며, 이는 선물 가격이 상승함에 따라 매수 잔량이 증가하고 매도 잔량이 줄어든다는 것을 증명하였다. 가장 유의한 변수인 차이 비율을

한국거래소와 금융감독원이 총호가 잔량 공개제도의 폐지를 두고 투자자들과의 마찰이 계속되고 있다. 본 연구에서는 2005년 12월12일 ∼ 2013년 9월 12일까지의 총호가 잔량과 KOSPI200 선물과의 상관관계를 총호가 매수·매도 잔량의 합, 차이, 차이비율로 변형한 지표들을 제안하여 분석하였다. 유의 변수로는 총 호가 잔량의 매수와 매도의 차이를 비율화한 지표가 0.76의 상관관계를 보였으며, 이는 선물 가격이 상승함에 따라 매수 잔량이 증가하고 매도 잔량이 줄어든다는 것을 증명하였다. 가장 유의한 변수인 차이 비율을 회귀분석 하여 도출된 회귀식을 이용한 시스템을 작성하여 Yestrader를 사용해 테스트 하였다. 연 34%수익의 성과를 통해 KOSPI200 선물 시장의 비효율성을 증명하였다. 본 연구 결과가 총호가 잔량 공개 제도의 논란에 좋은 자료가 될 것을 예상한다.

Abstract ▼ AI-Helper

Korea Exchange and the Financial Supervisory Service (FSS) is having conflict over the issue of opening the bids and asks information to the public. In this study, it proposes and analyzes the correlation between the total sum of bids and asks information during December 12, 2005 to September 12, 20...

Korea Exchange and the Financial Supervisory Service (FSS) is having conflict over the issue of opening the bids and asks information to the public. In this study, it proposes and analyzes the correlation between the total sum of bids and asks information during December 12, 2005 to September 12, 2013 and KOSPI200 futures index regarding the sum, difference, difference ratio of the total bids and asks information. Note that the indicator of the ratio of bids and asks showed correlation factor of 0.76 which proved that when futures index rises, the bids increase and asks decrease. The system using regression equation of the difference ratio was tested by Yestrader. The result of this study seems to be a good reference on the ongoing issue of opening the bids and asks information to the public.