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NTIS 바로가기첫 번째 연구는 국내시장에서의 시간 가변적 거시경제 요인을 고려한 주식 위험 모델에 대한 연구이다. 본 연구는 실무에서 많이 사용하는 횡단면적인 다요인 모델을 기초로, 시간 가변적인 거시경제 위험을 반영하여 주식 수익률의 수준과 동조화(Comovement)를 설명하는 요인을 분석한다. 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 주식시장에서 수익률 수준에 영향을 미치는 요인 주로 기업의 펀더멘털 요인과 기술적 요인이었다. 둘째, 수익률의 동조화에 대해 크게 영향을 끼치는 요인은 기술적 요인과 거시경제 요인으로 나타났다. 셋째, 수익률의 수준에 영향을 미치는 요인과, 동조화에 영향을 미치는 요인은 서로 다르게 나타날 수 있다. 그러나 현재 실무에서 사용하는 기존의 상용화 위험 모델은 거시경제요인을 고려하지 않은 경우가 많다. 본 연구의 결과는 ...
저자 | 한민연 |
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학위수여기관 | 한양대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경영학과 |
지도교수 | 강형구 |
발행연도 | 2014 |
총페이지 | 49 p. |
키워드 | 증권 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T13525399&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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