초록

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미지의 스칼라 에 대하여 평균 벡터가 이고 공분산행렬 인 변량 정규분포를 생각한다. 본 논문에서는 Stein 분산 추정량을 사용해서 스칼라 에 대하여 평균 벡터가 이고 공분산행렬 인 변량 정규분포를 생각한다. 본 논문에서는 Stein 분산 추정량을 사용해서 관측값 성분들의 평균 벡터로 수축되는 경우에서인 Lindley형 추정량 를 개량한다. 또한 이 어한 추정량들의 양의 부분 형에 대해서 개량결과가 성립되지 않는 것을 보였다

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Consider a variate normal distribution with mean and covariance matrix for any unknown scalar . In this paper we improve the Lindley estimator of in case of shrinking toward mean vector using the Stein variance estimator. It is also shown that this domination does not hold for the positive part v...

Consider a variate normal distribution with mean and covariance matrix for any unknown scalar . In this paper we improve the Lindley estimator of in case of shrinking toward mean vector using the Stein variance estimator. It is also shown that this domination does not hold for the positive part versions of these estimators.