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소비자 또는 투자자는 자신의 효용을 극대화하는 소비와 투자의 의사결정을 하기 때문에, 소비를 기반으로 한 자산가격모형(consumption based asset pricing model)은 거시변수인 소비의 자료로부터 위험자산의 균형가격 또는 수익률을 결정할 수 있다. 하지만 소비기반 자산가격모형은 그 이론적 중요성에도 불구하고 실증분석에서 여러가지 퍼즐이 발견되었다.
본 연구는 소비를 이용한 자산가격모형의 ...
저자 | 박도준 |
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학위수여기관 | 연세대학교 대학원 |
학위구분 | 국내박사 |
학과 | 경영학과 |
지도교수 | 엄영호 |
발행연도 | 2018 |
총페이지 | v, 174 p. |
키워드 | 소비 주가수익률 예측 위험 수익률 CCAPM 횡단면 분석 consumption asset pricing risk-return tradeoff ICAPM |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T14855398&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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