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벡터 자기회귀 모형을 이용한 실증분석 원문보기


Zheng, Xin chen (충북대학교 통계학과 정보통계학전공 국내석사)

초록
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벡터 자기회귀(Vector Auto-regressive: VAR)모형은 경제이론 없이 모형만으로 변수들 간의 관계를 설명할 수 있는 것에서 종종 이용되는 모형이다. 그리고 큰 성공적인 모형 중 하나이다. 다변량 시계열자료를 분석하면서도 유연하고 쓰기 쉽다....

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

The vector autoregressive (VAR) model is one of the most successful models, which is flexible and easy to be used for multivariate time series analysis. The (VAR) model is also very popular in economics, serving as an extension of the one-way autoregressive model made by Sims (1980) and contributing...

주제어

#벡터 자기회귀 모형 

학위논문 정보

저자 Zheng, Xin chen
학위수여기관 충북대학교
학위구분 국내석사
학과 통계학과 정보통계학전공
지도교수 이성덕
발행연도 2020
총페이지 v,39 p.
키워드 벡터 자기회귀 모형
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T15514988&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

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