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NTIS 바로가기본 연구는 국내 유가증권 시장에서 고유변동성이 주식수익률과 갖는 관계를 확인하고자 한다. 2000년 1월부터 2019년 7월까지의 KOSPI시장 비금융권 기업 개별주식의 일별, 월별 자료를 사용하여 횡단면 분석을 통해 고유변동성 퍼즐의 설명을 조사 하였다. 고유변동성은 Ang et al. (2006)들의 방법을 사용하여 추정하였으며 이들의 방법에 의해 추정된 고유변동성은 Fama and French (1993) 3요인 모형이 설명하지 못하는 체계적 위험이 내재되어 있다. 고유변동성을 Ludvigson and Ng (2009), Welch and Goyal (2008)의 연구 방법과 같이 수익률 예측 기법에 많은 양의 ...
저자 | 구진웅 |
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학위수여기관 | 부산대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경영학과 |
지도교수 | 강상훈 |
발행연도 | 2020 |
총페이지 | iv, 74 장 |
키워드 | 거시경제 요인 고유변동성 퍼즐 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T15532920&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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