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본 연구는 2009년 1월부터 2018년 12월까지 한국 주식시장에 상장된 개별 기업을 대상으로 시장 이상현상으로 발생하는 초과수익률과 Baker and Wurgler(2006)에 의해 구성된 투자심리지수 간의 관련성을 검증한다.
투자심리지수는 설명력이 높은 공통요인을 추출해 새로운 변수를 구성하는 주성분분석을 통해 회귀 모형을 만들었으며, 시장 이상현상은 모든 이상현상에 대해 내림차순으로 정렬하여 10분위로 나누고, 이상현상의 선행연구에 따라 High performance는 매수(Long), Low performance는 매도(Short)하여 ...
저자 | 박나은 |
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학위수여기관 | 한양대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경영학과 |
지도교수 | 오지열 |
발행연도 | 2020 |
총페이지 | iii, 39 p. |
키워드 | 투자 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T15625599&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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