최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기금융에서 내재변동성은 시장 상황을 즉각적으로 반영하는 주요한 지표 중 하나이다. 내재변동성은 Black-Scholes 모형의 이론가격과 옵션의 시장가격을 같게 만드는 변동성으로, Black-Scholes 모형에서 옵션을 평가하는 문제의 역으로 풂으로써 구할 수 있지만 명시적으로 이를 풀어내기는 힘들다. 이에 따라 많은 실무자는 뉴턴-랩슨법과 같은 반복법으로 내재변동성을 추정한다. 그러나 대량의 옵션 가격을 내재변동성으로 빈번하게 환산해야 하는 상황이라면, 반복법은 지나친 연산량으로 연산 속도 면에서 쉽게 한계에 부딪히게 된다. 따라서 본 연구에서는 유명 ...
저자 | 이건 |
---|---|
학위수여기관 | 전남대학교 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 통계학과 데이터사이언스 전공 |
지도교수 | 허정규 |
발행연도 | 2023 |
총페이지 | 25 |
키워드 | 뉴턴-랩슨 방법 내재변동성 신경망 병렬화 추론 최적화 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T16834589&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.