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국내 은행금융기관의 통합 위험관리시스템 개발에 대한 연구: 객체지향적 접근
A Study on the Development of Integrated Risk Management System: Object-Oriented Approach 원문보기

Information Systems Review, v.4 no.2, 2002년, pp.361 - 376  

정철용 (상명대학교 경영학부)

초록
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본 논문은 국내 은행금응기관의 신용위험관리를 보다 효율적이고 과학적으로 지원하기 위한 통합 위험관리시스템의 프레임웍을 제시한다. 즉, 담보 보증중심의 사전관리 위주의 대출관리에서 신용중심의 사후관리 위주의 대출관리로 전환되어야 함에 따라 신용평가시스템, 대출의사결정시스템, 사후관리시스템, 그리고 통합 신용위험관리시스템에 이르기까지 각 단위 시스템이 전체적으로 하나의 시스템으로 통합되어야 한다. 특히, 통합 위험관리시스템은 신용위험을 은행전체의 신용 포트폴리오의 관점에서 측정하고 분석함을 의미한다. 통합 위험관리시스템은 개별 대출기업 혹은 개별 대출에 대한 신용위험을 분석함과 동시에 이를 기초 데이터로하여 은행 전체 신용 포트폴리오의 신용위험 노출정도를 파악한다. 또한, 개별 대출기업의 신용등급 변화로 인한 은행전체 신용위험의 변화를 자동적으로 파악하고 조기 경보함으로써 은행의 총체적인 통합 신용위험관리가 가능하도록 한다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper proposes a framework for integrated credit risk management system in domestic bank financial institutions. Credit evaluation system, loan processing system, credit monitoring system, and credit risk management system are integrated for efficient and effective risk-adjusted performance man...

주제어

#신용위험   #통합 신용위험관리시스템   #신용 VaR  

참고문헌 (27)

  1. 김영진, 금융기관경영 경문사, 1995 

  2. 김성훈, 'VaR를 이용한 포트폴리오 위험측정과 관리,' 한국금융연구원, 1999 

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  5. 손상호, 김동환, '중소기업 신용평가체제 개선방안,' 금융조사자료 1999-2004, 한국금융연구원, 1999 

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  8. 이건창, 한인구, 김명종, '통계적 모형과 인공지능 모형을 결합한 기업신용평가 모형에 관한 연구,' 한국경영과학회지, 제21권 제1호, 1996 

  9. 이건호, '국내은행의 신용위험 관리체계 개선방안,' 한국금융연구원, 1999 

  10. 이건호, 'VaR의 이해와 국내금융기관의 VaR 시스템 구축방안,' 한국금융연구원, 1999 

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  13. 이재식, 한재홍, '인공신경망을 이용한 중소기업도산 예측에 있어서의 비재무정보의 유용성 검증,' 한국전문가시스템학회지, 창간호 1995 

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  24. J.P. Morgan, Introduction to CreditMetrics, 1997 

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  26. Lockheed Martin Advanced Concepts Center, Succeeding with the Booch and OMT Methods, Addison-Wesley, 1996 

  27. Quatrani, Terry, Visual Modeling with Rational Rose and UML, Addison-Wesley, 1998 

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