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NTIS 바로가기산업공학 = IE Interfaces, v.25 no.3, 2012년, pp.319 - 326
To effectively predict financial crisis, this paper presents an early warning system based on artificial intelligence technologies. Both Genetic Algorithms and Neural Networks are utilized for the proposed system. First, a genetic algorithm has been developed for the effective selection of economic ...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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조기경보시스템 접근 방식은 크게 어떻게 나눌 수 있는가? | 일반적인 조기경보시스템(Early Warning System; EWS) 접근 방식은 크게 비모수적(Non-parametric) 접근과 모수적(Parametric) 접근으로 나눌 수 있다. 비모수적 접근법의 대표적인 모형으로는 신호접근법(Signaling Approach)을 들 수 있는데, 신호접근법은 관측대상이 되는 개별지표가 일정한 임계치(Threshold)를 넘으면 경고 신호가 발생하는 직접적이고 직관적인 방식이다(Shin, 2010). | |
프로빗/로짓 모형의 장점은? | 모수적 접근방법으로는 프로빗 모형, 로짓 모형과 같은 이산 확률모형이 주로 사용되고 있다. 프로빗/로짓 모형은 설명 변수의 모수에 대해서 통계적 검정을 할 수 있어 모형의 적합성 검정에 유리하다는 장점이 있다(Berg and Pattilo, 2004). 그러나 설명변수를 가중치 없이 반영하기 때문에 위기발생에 있어 중요한 변수를 찾기 어렵다. | |
프로빗/로짓 모형의 단점은? | 프로빗/로짓 모형은 설명 변수의 모수에 대해서 통계적 검정을 할 수 있어 모형의 적합성 검정에 유리하다는 장점이 있다(Berg and Pattilo, 2004). 그러나 설명변수를 가중치 없이 반영하기 때문에 위기발생에 있어 중요한 변수를 찾기 어렵다. 또한 변수를 선택할 때 연구자의 자의적인 판단이 예측력에 큰 영향을 미치는 단점이 있다. 다음절에서는 외환위기 조기 경보시스템의 구성요소를 살펴보고 효과적인 경보시스템 구축을 위한 접근방법을 모색하고자 한다. |
Angkinand, A., Li, J., Willett, T. (2006), Measures of Currency Crises : A Survey, Forthcomming in : International Interaction.
Berg, A., Borensztein, E., and Pattillo, C. (2004), Assessing Early Warning Systems : How Have They Worked in Practice?, WP/04/52, International Monotary Fund (IMF).
Bussiere, M. and Fratzscher, M. (1990), Towards a New Early Warning System of Financial Crises, Journal of International Money and Finance.
Dayhoff, Judith E. (1990), "Neural Network Architectures : An introduction", Van Nostrand Reinhold.
Eichengreen, B., Rose, A. K., and Wyplosz, C. (1995), Exchange Market Mayhem; The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks, Economics Policy, 21(10), 249-312.
Kaminsky, G. (1998), Currency and Banking Crises : The Early Warnings of Distress, International Finance Discussion Paper No. 629, Washington : Board of Governors of the Federal Reserve System.
Kaminsky, G., Lizondo, S., and Reinhart, C. M. (1998), Leading Indicators of Currency Crises, IMF Staff Papers.
Park, W. A. and Choi, G. P. (1998), Prediction of Financial Crisis by using Signaling Approach, Journal of Economic Theory and Econometrics.
Shin, D. H. (2010), A study on early warning system in Korea foreign exchange market, Yonsei University Graduate School.
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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