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문제 정의
- 그러나 이 모형 에 포함되어 있는 모수의 일부가 북미와 유럽지역의 자료를 이용하여 경험적 연구에 의해 추정되어져 있는 것이므로 우리나라 기업에 바로 적용하기에는 무리가 있다. 따라서 본 논문에서는 우리나라 중소기업의 자료를 바탕으로 모수를 재추정하여 한국형 MEU모형을 제 안하고자 한다.
- 본 논문에서는 2001년부터 2003년까지 외부감사 대상에 속하지 않은 기업 중 총 자산규모 20억 이상인 34, 057개의 중소기업을 대상으로 모형을 수립하고, 유럽형 MEU모형의 모수와 한국형 MEU모형의 모수에 대한 차이 여부를 알아보고자 한다. 또한, 각 업종별로 모형을 세분화하여 업종에 따라 모형의 차이가 있는지 살펴보고자 한다. 기업의 신용등급은 현재의 자료를 바탕으로 미래에 파산할 확률에 의해 결정된다.
- 우리나라에서는 자산규모 70억 이상인 기업을 외부감사 대상으로 선정한다. 본 논문에서는 2001년부터 2003년까지 외부감사 대상에 속하지 않은 기업 중 총 자산규모 20억 이상인 34, 057개의 중소기업을 대상으로 모형을 수립하고, 유럽형 MEU모형의 모수와 한국형 MEU모형의 모수에 대한 차이 여부를 알아보고자 한다. 또한, 각 업종별로 모형을 세분화하여 업종에 따라 모형의 차이가 있는지 살펴보고자 한다.
- 본 논문에서는 우리나라 중소기 업자료를 이용하여 업종별 한국형 MEU모형을 제안하였다. 기존에 제안된 MEU모형은 북미 및 유럽지역의 자료를 바탕으로 커널형식에 포함되어 있는 모수를 추정하여 사용하였고 그 효율성을 보여 주었다.
- 본 절에서는표 3.2의 선택된 모형이 선형로지스틱회귀모형과 비교하여 그 성능이 얼마나 향상되 었는지를 알아보고자 한다. 성능평 가도구로는 ROC와 WGRP를 사용하였고 전체자료와 각각의 업종별 자료에 대해 모형설계 집단 (training set)과 평가집단 (test set)을임의의 표본에 의해 8:2로 나누어 30회 반복하여 측정하였다.
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