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문제 정의
- 본 연구에서 사용되지 않은 많은 옵션전략들도 추후 연구에서 검증이 된다면 모든 옵션전략을 실제 옵션 데이터에 적용한 첫 번째 사례가 될 것이다. 더 나아가 본 연구의 최종 목표는 앞서 말 했듯이 시장의 흐름을 파악하는 것이다. 시장의 흐름을 파악하는 연구가 추후 진행된다면 낮은 위험과 안정적 수익, 주식이나 선물과 같은 위험 자산을 가지고는 절대 추구할 수 없는 꿈의 투자기법을 얻게 되는 것이다.
- 2장에서는 선행연구를 고찰했으며, 3장에서는 본 연구가 제시하는 모델을 자세히 기술했으며, 4장에서는 연구모델의 실증분석을 행하고, 본 연구에서 제시하는 모델의 유용성과 우수성을 입증하였다. 마지막으로 본 연구의 기대효과 및 향후 연구사항에 대해 서술하였다.
- 하지만 레버지가 높은 만큼 높은 이익 구조를 가지고 있지만 위험 또한 그에 상응한다는 것을 유념해야 한다. 본 논문에서는 금융시장 상황에 맞는 옵션전략이 얼마만큼의 유용성을 갖는지 비교 분석하였다. 옵션전략을 적용하기에 앞서 시장방향을 상승, 횡보, 하락이라는 세 가지 상황으로 분류 하였다.
- 논문의 보편성을 나타내기 위해 각기 다른 기간의 테스트를 2번을 추가하여 총 27개의 테스트 구간을 선정하여 옵션전략을 테스트하였다. 본 논문의 초점은 시장상황에 따른 적절한 옵션 전략이 얼마만큼의 유용성을 갖는지를 알아보는데 있다.
- 본 연구에서는 시장상황과 옵션의 변동성에 따라 적절한 옵션 전략을 적용할 경우 얼마만큼의 수익을 갖는지 실제 옵션 데이터를 이용해 분석하였다. 지수가 상승, 하락 또는 횡보일 때 그리고 변동성이 확대, 축소 또는 횡보일 때 어떤 전략이 가장 시장에 잘 맞는지 표 4.
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