최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.20 no.2, 2009년, pp.411 - 423
이주미 (경북대학교 병원 임상시험센터) , 임요한 (서울대학교 통계학과) , 한규섭 (연세대학교 언더우드 국제학부) , 이경은 (경북대학교 통계학과)
In the current paper, by extending Verall (1990)'s work, we propose a new Bayesian model for analyzing run-off triangle data. While Verall's (1990) work only account for the calendar year and evolvement time effects, our model further accounts for the "absolute time" effects. We also suggest a Marko...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
---|---|---|
절대시간은 무엇을 의미하나요? | 우리가 접하는 시계열 또는 생존시간 자료는 많은 경우 절대시간 (또는 절대년도)와 경과시간 (또는 경과년도)의 두 가지 시간 축을 지니고 있다. 여기서 절대시간은 물리학적인 현재의 시간을 의미하고 경과시간이란 어떤 사건이 발생한 발생시간 (또는 발생연도)이후 현재까지 경과한 시간을 의미한다. 본 논문에서 다루게 될 삼각 분할표는 이러한 두 개의 시간축을 가진 자료를 가장 효율적으로 표현하는 자료형태로 가로축에는 경과시간을 세로축에는 발생시간을 표시하게 되고 각 칸에는 해당 발생시간과 경과시간에 해당되는 관측값을 표시하게 된다. | |
경과시간이란 무엇을 의미하나요? | 우리가 접하는 시계열 또는 생존시간 자료는 많은 경우 절대시간 (또는 절대년도)와 경과시간 (또는 경과년도)의 두 가지 시간 축을 지니고 있다. 여기서 절대시간은 물리학적인 현재의 시간을 의미하고 경과시간이란 어떤 사건이 발생한 발생시간 (또는 발생연도)이후 현재까지 경과한 시간을 의미한다. 본 논문에서 다루게 될 삼각 분할표는 이러한 두 개의 시간축을 가진 자료를 가장 효율적으로 표현하는 자료형태로 가로축에는 경과시간을 세로축에는 발생시간을 표시하게 되고 각 칸에는 해당 발생시간과 경과시간에 해당되는 관측값을 표시하게 된다. | |
기존방법들은 분석의 용이성을 위해 절대시간의 효과를 무시할 수 있다는 가정 하에서는 어떤 장점이 있나요? | 두 개의 시간을 가진 자료의 분석을 위한 대다수의 기존 방법들은 분석의 용이성을 위하여 절대시간의 효과를 무시할 수 있다는 가정을 하게 된다. 이 가정 하에서는 경과시간을 반응변수로 생각하고 잘 알려진 다양한 통계 모형을 사용할 수 있다는 장점이 있다. 하지만, 많은 경우에 있어 절대시간의 효과가 무시할 수 없음을 쉽게 인지 할 수 있다. |
황형태, 이성임, 방미진 (2005). 이혼율에 대한 새로운 지표의 개발 및 적용 : 1990-2003년도의 우리나라 이혼률 분석. , 10, 23-37.
Barnett, G. and Zehnwirth, B. (2000). Best estimates for reserves. Proceedings of the Casualty Actuarial Society , LXXXVII, 245-303.
Brosius, E. (1992). Loss development using credibility. Casualty Actuarial Society Part 7 Exam Study Kit.
De Vylder, F. and Goovaerts, M. J. (1979). Proceedings of the first meeting of the contact group "Actuarial Science", KU Leuven, Belgium.
England, P. D and Verrall, R. J. (2002). Stochastic claims reserving in general insurance (with discussion). British Actuarial Journal, 8, III.
Kremer, E. (1982). IBNR-Claims and the two-way model of ANOVA. Scandinavian Actuarial Journal, 1, 47-55.
Mack, T. (1993). Distribution -free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, 23, 213-225.
Mack, T. (1994). Which stochastic model is underlying the chain ladder method?. Insurance: Mathematics and Economics, 15, 133-138.
Murphy (1994). Unbiased loss development factors. Proceedings of the Casualty Actuarial Society, LXXXI, 154-222.
Verrall, R. J. (1990). Bayes and empirical bayes estimation for the chain ladder model. Astin Bulletin, 20, 217-243.
Zehnwirth, B. (1994). Probabilistic development factor models with applications to loss reserve variability, prediction intervals and risk based capital. Casualty Actuarial Society Forum, Spring 1994, 2.
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.