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일본 냉동새우 선물시장의 효율성과 정보흐름에 관한 연구
A Study on the Efficiency and Information for Future Market of Japan's Frozen Shrimp 원문보기

水産經營論集 = The journal of Fisheries Business Administration, v.40 no.1, 2009년, pp.51 - 74  

이병근 (부경대학교 국제통상물류학과) ,  전혜민 (부경대학교 국제통상물류학과) ,  김기수 (부경대학교 국제통상물류학과)

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to ascertain that how the futures market of the Japanese frozen shrimp that is the only fisheries asset all over the world can be efficient. Accordingly, this paper examines efficiency and information flow of the Japanese frozen shrimp market using data from Kansai Commo...

주제어

#futures market   #efficiency and information flow   #risk premium   #closing prices and spot prices   #forward price  

참고문헌 (16)

  1. 강석규, "새우 선물시장의 투기 효율성에 관한 연구", 수산경영론집, 제38권 제2호, 2007, pp. 63-78. 

  2. 남수현, "일본 냉동새우 선물시장의 가격발견기능에 관한 연구", 수산경영론집, 제37권 제1호, 2006, pp. 95-110. 

  3. 오사카 간사이 상품거래소, www.kanex.or.jp 

  4. 윤병삼.양승룡, "일본 옥수수 선물시장의 불편성에 대한 검정", 농업경제연구, 제45권 제2호, 2004, pp. 211-233. 

  5. 이근영, "우리나라 선물환 시장의 효율성에 관한 실증적 연구", 경제학연구, 제46집 제3호, 1998, pp. 95-118. 

  6. 이병근, “우리나라 통화선물시장의 정보흐름에 관한 연구”, 국제경영리뷰, 제6권 제2호, 2002, pp.1-15. 

  7. 한국선물협회, www.kofa.or.kr 

  8. 한국해양수산개발원, www.kmi.re.kr 

  9. Clarida, R. H. & M. P. Taylor, "The Term Structure of Forward Exchange Premiums and the Forecastability of Spot Exchange Rates : Correcting the Errors", Review of Economics and Statistics, Vol. 79, No. 3, 1997, pp. 353-361. 

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  10. Fama, E. F., "Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, Vol. 25, 1970, pp. 383-417. 

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  11. Fama, E. F., "Forward and Spot Exchange Rates", Journal of Monetary Economics, Vol. 14, 1984 pp. 319-338. 

  12. Hansen, L. P. and R. J. Hodrick, "Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Futures Spot Rates: An Econometric Analysis", Journal of Political Economy, Vol. 88, No. 5, 1980, pp. 829-853. 

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  13. Martinez-Garmendia, J. and Anderson, J. L., "Hedging performance of shrimp futures contracts with multiple-deliverable grades", The Journal of Futures Markets, Vol. 19, NO. 8, 1999. pp. 957-990. 

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  14. Samuelson. P. A., "Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuated Randomly", Industrial Management Review, 1965. pp. 41-49. 

  15. Stockman, A. C., "Risk, Information, and Forward Exchange Rates", in the Economics of Exchange Rates: Selected Studies, edited by J. A. Frenkel and H. G. Johnson, Addison-Wesley, 1978. 

  16. Stockman, A. C., "A Theory of Exchange Rate Determination", Journal of Political Economy, Vol. 88, No. 4, 1980, pp. 673-698. 

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