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한국 주식시장에서 비선형계획법을 이용한 마코위츠의 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과에 관한 연구
Investment Performance of Markowitz's Portfolio Selection Model in the Korean Stock Market 원문보기

經營 科學 = Korean management science review, v.26 no.2, 2009년, pp.19 - 35  

김성문 (연세대학교 경영대학 경영학과) ,  김홍선 (연세대학교 경영대학 경영학과)

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper investigated performance of the Markowitz's portfolio selection model with applications to Korean stock market. We chose Samsung-Group-Funds and KOSPI index for performance comparison with the Markowitz's portfolio selection model. For the most recent one and a half year period between Ma...

주제어

#Markowitz's Portfolio Selection Theory   #Nonlinear Programming   #Investment Performance  

참고문헌 (19)

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