하락기.하락조정기.상승기.상승조정기에 개인.기관.외국인.Knowledge Base HTS를 이용한 주식 수익률 분석 The Stocks Profit Rate Analysis which Uses Individual.Engine.foreigner.Knowledge Base HTS at The Bear Period.The Bear Wave Period.The Bull Period.The Bull Wave Period원문보기
미국의 서브프라임 모기지 사태로 세계 주식시장의 폭락을 가져왔다. 개인 투자자는 외국인과 기관에 비해 손실률이 더 큰 것으로 판단되었다. 따라서 인터넷 HTS를 이용한 주식투자에 있어서 좀 더 과학적이고 기계적인 투자가 필요하다. 본 논문은 하락기 하락조정기 상승기 상승조정기에 개인 기관 외국인 Knowledge Base HTS를 이용한 주식 수익률 분석이다. Knowledge Base HTS인 e-friend를 설치한다. HTS 툴인 추세선, MACD, Bollinger Bands, Stochastic slow의 기능을 이용하여 HTS가 실제 주식 거래에서의 종합주가지수와 기관의 펀드수익률, 외국인 수익률을 비교분석 한다. 일반적으로 5개 종목을 거래한다는 가정 하에 하락기, 하락조정기, 상승기, 상승조정기에 있어서 소형주 5개, 중형주 5개, 대형주 5개의 수익률을 비교함으로서, 실제적인 하락률과 상승률에 관한 수익(손실)율을 비교 연구하여 금융 IT 분야 발전을 연구하는데 의의가 있다.
미국의 서브프라임 모기지 사태로 세계 주식시장의 폭락을 가져왔다. 개인 투자자는 외국인과 기관에 비해 손실률이 더 큰 것으로 판단되었다. 따라서 인터넷 HTS를 이용한 주식투자에 있어서 좀 더 과학적이고 기계적인 투자가 필요하다. 본 논문은 하락기 하락조정기 상승기 상승조정기에 개인 기관 외국인 Knowledge Base HTS를 이용한 주식 수익률 분석이다. Knowledge Base HTS인 e-friend를 설치한다. HTS 툴인 추세선, MACD, Bollinger Bands, Stochastic slow의 기능을 이용하여 HTS가 실제 주식 거래에서의 종합주가지수와 기관의 펀드수익률, 외국인 수익률을 비교분석 한다. 일반적으로 5개 종목을 거래한다는 가정 하에 하락기, 하락조정기, 상승기, 상승조정기에 있어서 소형주 5개, 중형주 5개, 대형주 5개의 수익률을 비교함으로서, 실제적인 하락률과 상승률에 관한 수익(손실)율을 비교 연구하여 금융 IT 분야 발전을 연구하는데 의의가 있다.
It is taken a violent fall of the international stocks market that was an American Subprime Mortgage Situation. The loss rate of individual investor judged than foreigner and institution by bigger thing. Therefore, further scientific and mechanical investment is needed at the stock investment using ...
It is taken a violent fall of the international stocks market that was an American Subprime Mortgage Situation. The loss rate of individual investor judged than foreigner and institution by bigger thing. Therefore, further scientific and mechanical investment is needed at the stock investment using Internet HTS. This dissertation is stocks profit rate analysis which uses individual engine foreigner Knowledge Base HTS at the Bear Period the Bear Wave Period the Bull Period the Bull Wave Period. Knowledge Based e-friend HTS was Installed. HTS does composite stock exchange index in actuality stock trading and engine's fund earning rate, yield that is abroad comparative analysis using trend line that is HTS tool, MACD, Bollinger Bands, Stochastic slow's function. Usually, each subjects suppose that deal 5 stocks, and comparative study of the profit(loss)rate of the down to earth falling rate and rising rate, by comparing the earning rate of 5 Small capital stocks with 5 medium capital stocks and 5 Large capital stocks during the bear period, the bear wave period, the bull period, the bull wave period has meaning at the making research of the financial IT field.
It is taken a violent fall of the international stocks market that was an American Subprime Mortgage Situation. The loss rate of individual investor judged than foreigner and institution by bigger thing. Therefore, further scientific and mechanical investment is needed at the stock investment using Internet HTS. This dissertation is stocks profit rate analysis which uses individual engine foreigner Knowledge Base HTS at the Bear Period the Bear Wave Period the Bull Period the Bull Wave Period. Knowledge Based e-friend HTS was Installed. HTS does composite stock exchange index in actuality stock trading and engine's fund earning rate, yield that is abroad comparative analysis using trend line that is HTS tool, MACD, Bollinger Bands, Stochastic slow's function. Usually, each subjects suppose that deal 5 stocks, and comparative study of the profit(loss)rate of the down to earth falling rate and rising rate, by comparing the earning rate of 5 Small capital stocks with 5 medium capital stocks and 5 Large capital stocks during the bear period, the bear wave period, the bull period, the bull wave period has meaning at the making research of the financial IT field.
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문제 정의
본 논문은 금융 IT인 온라인 주식 거래 HTS를 이용한 Knowledge Base HTS의 분석을 통한 수익(손실)율을 비교하는 것에 목적을 두었다. 온라인 주식투자 중 HTS를 이용한 거래자가 늘어감에 따라 Knowledge Base HTS 사용도 늘어나고 있다.
본 논문의 연구는 증권사에서 개발하여 제공하고 있는 Knowledge Base HTS의 거래분석을 통하여 하락장과 조정장, 상승장에서의 기존의 종합주가지수의 변동율과 종합주가지수를 반영한 주식 펀드수익률[9], 외국인의 수익률, 그리고 Knowledge Base를 이용한 HTS에서의 거래 수익률을 비교함으로서, 실제적인 하락율과 상승률에 관한 수익(손실)율을 비교 연구하여 개인의 Knowledge Base HTS 사용에 따른 실제 수익률을 비교하여 검증하고자 한다.
제안 방법
Knowledge Base HTS를 이용하여 대형주 종합차트의 하락, 하락조정, 상승, 상승조정 각 구간에 수익(손실)율을 알아본다.
Knowledge Base HTS를 이용하여 소형주종합차트의 하락, 하락조정, 상승, 상승조정 각 구간에 수익(손실)율을 알아본다.
Knowledge Base HTS를 이용하여 중형주 종합차트의 하락, 하락조정, 상승, 상승조정 각 구간에 수익(손실)율을 알아본다.
MACD와 MACD Oscillator가 추가되면 각각의 차트이름을 더블클릭해서 차트 설정창이 나오면 차트의 색상, 유형, 굵기 등을 보기 좋게 조절 후 단기는 20, 장기 60, 시그널은 9로 수치를 지정하고 매매신호보기에 체크를 한다. 전략작성버튼 클릭하면 전략작성창이 나온다.
본 논문에서 사용된 한국투자증권 e-friend HTS는 거래수수료가 상대적으로 저렴하여 개인 투자가들에게 많이 사용되고, TV등 광고에서 ‘Bankis’란 이름으로 일반적으로 널리 알려져 있다. 또한 여러 HTS는 회사마다 각 자의 특성이 있으나, Knowledge Base를 이용한 주식매매에서 사용되는 기능인 추세선 매매, MACD, Bollinger Bands, Stochastic는 표준화되어 있어 다른 HTS를 사용하더라도 유사한 효과를 나타내어 연구의 집중화를 위해 e-friend HTS를 분석하였다.
결국 5개 종목이내가 적합하다. 또한 일반적으로 한사람이 운영하는 주식의 종목 수는 평균 5개 정도로 조사 되어, 본 논문에서는 각 주체별로 5개의 종목을 선택하여 주식 수익률을 조사 분석하였다.
성능/효과
하락구간과 하락조정구간에서는 기관이나 외국인에 비해 Knowledge Base HTS의 수익률이 높고, 상승구간에서는 중형주를 제외한 소형주, 대형주에서 Knowledge Base HTS 의 수익률이 저조하다. 개인과 Knowledge Base HTS의 수익률을 비교하여 보면, 하락구간은 개인에 비해 Knowledge Base HTS의 수익률이 높고, 하락조정구간과 상승구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 저조하다. 상승조정구간에서는 소형주는 개인, 기관, 외국인의 수익률에 비해 Knowledge Base HTS의 수익률이 높고, 중형주는 개인의 수익률이 가장 낮고 외국인이 상대적으로 높다.
표 5는 대형주 추세를 Knowledge Base HTS와 비교한 것이다. 대형주 업종 종목 두산(1), 하이닉스(2), 기아차(3), KCC(4), 제일모직(5)과 대형주 주식펀드 종목인 동부해오름인덱스알파 증권투자회사[주식-파생형]Class A(1), 미래에셋맵스KOSPI200인덱스증권투자신탁 1(주식-파생형)C-e(2), 유진인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)Class C(3), 하이포트폴리오인덱스증권전환형투자신탁1(4), 교보악사콜인덱스증권투자신탁 1(주식파생형)Class A1(5) 5가지를 선정하여 하락, 하락조정, 상승, 상승조정 구간의 수익(손실)율 비교 결과 하락, 하락조정 구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 높았다. 상승, 상승조정 구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 적게 나타났다.
대형주 업종 종목 두산(1), 하이닉스(2), 기아차(3), KCC(4), 제일모직(5)과 대형주 주식펀드 종목인 동부해오름인덱스알파 증권투자회사[주식-파생형]Class A(1), 미래에셋맵스KOSPI200인덱스증권투자신탁 1(주식-파생형)C-e(2), 유진인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)Class C(3), 하이포트폴리오인덱스증권전환형투자신탁1(4), 교보악사콜인덱스증권투자신탁 1(주식파생형)Class A1(5) 5가지를 선정하여 하락, 하락조정, 상승, 상승조정 구간의 수익(손실)율 비교 결과 하락, 하락조정 구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 높았다. 상승, 상승조정 구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 적게 나타났다.
중형주 업종 종목 메리츠화재(1), 오리온(2), CJ(3), 경방(4), 한진중공업홀딩스(5)와 중소형 주식펀드 종목인 삼성중소형 FOCUS증권투자신탁 1[주식](A)(1), 유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]C/C(2), 유리스몰뷰티증권투자신탁[주식] C/A(3), 미래에셋3억만들기중소형주증권투자신탁(4), 동양중소형고배당증권투자신탁 1[주식] (5) 5가지를 선정하여 하락, 하락조정, 상승, 상승조정 구간의 수익(손실)율 비교 결과 하락 구간에서는 펀드 수익률 보다 Knowledge Base HTS의 수익률이 높고, 하락 조정구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 펀드 수익률보다 낮았다. 상승구간에서는 Knowledge Base HTS가 펀드 수익률보다 높게 나왔고, 상승조정 구간에서는 Knowledge Base HTS의 수익률이 펀드 수익률 보다 낮게 나왔다. 중형주는 소형주보다 각 구간의 등락이 적게 나타났다.
후속연구
향후 연구로는 하락기, 하락조정기, 상승기, 상승조정기에 있어서 시황 및 호재를 고려하여 Knowledge Base HTS를 전체 주식종목에 반영하여 테마 별, 정부 정책 별, 경기 구간 별 등의 카테고리를 정하여 수익률을 높일 수 있는 방안에 대한 연구를 하고자 한다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
2008년 세계 유동성 금융위기의 발생원인은?
2008년 10월 미국의 서브프라임[1] 모기지 사태로 인한 세계에 유동성 금융위기가 발생되어, 2008년 하루에 KOSPI 지수가 -121.76 포인트가 하락하였다.
옵션거래는 어떻게 나눌 수 있는가?
옵션거래는 특정 대상물을 미래의 특정시점 혹은 기간 내에 미리 정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리이다. 대상물을살 수 있는 권리인 콜 옵션과 그것을 팔 수 있는 권리인 풋옵션으로 나누어진다. 각각의 옵션에 있어서 권리를 보유하고자 하는 옵션 매수자와 일정한 프리미엄을 추구하고 그 권리를 팔고자 하는 옵션 매수자가 있다.
HTS란?
HTS는 ‘Home Trading System’의 준말로 주식거래는 증권회사를 통해서 거래 할 수 있는데, 개인 투자자가 증권회사에 가거나 전화를 이용하지 않고, 가정이나 직장에서 컴퓨터를 이용해 주식매매 주문을 내는 주식거래시스템이다. 표 1은 각 증권사 HTS 종류 및 주요 기능이다.
참고문헌 (15)
Jan Kregel, "Using Minsky's Cushions of Safety to Analyze the Crisis in the U. S. Subprime Mortgage Market," International Journal of Political Economy. Vol. 37, No. 1, pp. 3-23, 2008.
Carlos Omar Trejo-Pech, Richard N. Weldon, Lisa A. House, "Earnings, accruals, cash flows, and EBITDA for agribusiness firms," Agricultural Finance Review, Vol. 68, Issue 2, pp. 301-319, 2008.
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