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멀티차트 포트폴리오를 이용한 푸쉬풀 전략의 성능 분석에 관한 연구
Study on the Performance Analysis of Push-Pull Strategy by Multicharts' Portpolio 원문보기

한국인터넷방송통신학회 논문지 = The journal of the Institute of Internet Broadcasting and Communication, v.10 no.6, 2010년, pp.317 - 324  

고영훈 (협성대학교 컴퓨터공학과) ,  김윤상 (한국기술교육대학교 인터넷미디어공학부)

초록
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본 논문은 지수 옵션의 스트랭들 매도에서 파생된 푸쉬풀 전략의 성능을 멀티차트의 포트폴리오를 통하여 분석하였다. 푸쉬풀 전략은 옵션 매도의 위험성을 외가 행사가로 이동하여 감소시키고, 수익의 감소를 계약수의 증가로 보완하는 푸쉬와 극외가 행사가를 외가로 이동시켜 이득을 얻는 풀을 이용한 전략이다. 푸쉬풀 전략은 기본적으로 다중 심볼을 사용하므로 포트폴리오를 통한 분석은 불가능하다. 하지만 본 논문에서는 시그널의 심볼 추출 방법을 도입하여 포트폴리오를 통하여 성능을 분석하였다. 9월물 옵션을 대상으로 한달간의 실험을 통하여 이동간격이 5인 경우 약 150만원, 이동간격이 2.5인 경우 약 3200만원의 수익이 발생하였다. 푸쉬풀 전략은 증거금만 충분하다면 반드시 수익이 나는 전략이나 현실적으로 적용하기는 힘든 전략이다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper analyses the performance of push-pull strategy by Multicharts' portpolio tool. This strategy decreases a risk of option sell by moving an exercise price to outward and compensates the profit by doubling contracts. This strategy also makes risk-free option sell to move inward for earning g...

주제어

#Push-Pull Strategy   #Multicharts   #Portpolio   #Option Trade   #Dynamic Symbol Order  

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문에서는 유동 심볼 주문 전략의 성능 분석에 포트폴리오를 사용할 수 있도록 시그널을 설계하였다. 시그널에서 현재 차트의 주문 심볼을 통하여 옵션의 종류와 행사가를 자동으로 추출하고, 주문 심볼마다 시그널을 수행하여 주문심볼과 주문할 심볼이 일치하면 주문을 발생시킨다.
  • 본 논문은 옵션 시장에서 일관성있는 매매를 할 수 있는 푸쉬풀(push-pull) 전략을 제시하고 이의 성능을 분석한다. 그리고 성능 분석에 탁월한 도구인 멀티차트의 포트폴리오를 사용할 수 있도록 방법을 제시한다.
  • 푸쉬풀 전략의 성능을 세밀하게 분석하기 위해서는 포트폴리오의 사용이 필요하므로, 본 논문에서는 유동 심볼 주문 전략인 푸쉬풀 전략을 포트폴리오에서 사용할수 있는 방법을 제시한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
푸쉬풀 전략은 기본적으로 무엇을 사용하는가? 푸쉬풀 전략은 옵션 매도의 위험성을 외가 행사가로 이동하여 감소시키고, 수익의 감소를 계약수의 증가로 보완하는 푸쉬와 극외가 행사가를 외가로 이동시켜 이득을 얻는 풀을 이용한 전략이다. 푸쉬풀 전략은 기본적으로 다중 심볼을 사용하므로 포트폴리오를 통한 분석은 불가능하다. 하지만 본 논문에서는 시그널의 심볼 추출 방법을 도입하여 포트폴리오를 통하여 성능을 분석하였다.
푸쉬풀 전략이란? 본 논문은 지수 옵션의 스트랭들 매도에서 파생된 푸쉬풀 전략의 성능을 멀티차트의 포트폴리오를 통하여 분석하였다. 푸쉬풀 전략은 옵션 매도의 위험성을 외가 행사가로 이동하여 감소시키고, 수익의 감소를 계약수의 증가로 보완하는 푸쉬와 극외가 행사가를 외가로 이동시켜 이득을 얻는 풀을 이용한 전략이다. 푸쉬풀 전략은 기본적으로 다중 심볼을 사용하므로 포트폴리오를 통한 분석은 불가능하다.
푸쉬풀 전략은 포트폴리오를 통한 분석이 불가능한데 본 논문에서는 어떤 방법을 도입하여 포트폴리오를 통한 성능 분석을 가능하게 하였는가? 푸쉬풀 전략은 기본적으로 다중 심볼을 사용하므로 포트폴리오를 통한 분석은 불가능하다. 하지만 본 논문에서는 시그널의 심볼 추출 방법을 도입하여 포트폴리오를 통하여 성능을 분석하였다. 9월물 옵션을 대상으로 한달간의 실험을 통하여 이동간격이 5인 경우 약 150만원, 이동간격이 2.
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참고문헌 (8)

  1. 강수철.김희철 , 시스템트레이딩 전략 모음집 인베스트라, 서울, 범한서적, 2004, p.126. 

  2. 김중근, 국제금융시장의 기술적 분석, 법문사, 서울, 1994, p. 155. 

  3. 고영훈, "MultiCharts의 포트폴리오를 위한 다중 진입 전략의 시그널 변환 시스템 설계", 소프트웨어공학소사이어티 논문지, 제22권, 제1호, pp. 44-52, 2009. 

  4. 고영훈, 김윤상, "멀티차트를 사용한 종목군 계단식 매매 전략에 대한 성능 분석", 디지털산업정보학회 논문지, 제6권, 제2호, pp. 225-231, 2010. 

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  5. 고영훈, "옵션시장에서 푸쉬풀 전략의 성능분석", 한국정보처리학회 춘계학술발표대회 논문집, 제 17권, 제 1호, pp. 1051-1054, 2010. 

  6. 고영훈, 김윤상, "시스템 트레이딩에서 진입시점과 델타에 따른 스트래들매도의 성능 분석", 디지털산업정보학회 논문지, 제6권, 제1호, pp. 151-157, 2010. 

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  7. Young Hoon Ko, "Analysis of Straddle trades using open interest of stock index futures in Korea option market", PPBRI 2010 Summer International Conference at CSUSB, pp. 18, 29 July 2010. 

  8. 고영훈, 김윤상, "전역 변수를 이용한 유동 심볼 자동 주문 시스템의 설계", 디지털산업정보학회 논문지, 제6권, 제3호, 2010. (submit) 

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