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옵션 이격도 매매를 위한 특징값 자동 추출 에이전트 개발
Smart agent which automatically extract characteristic values for option trades by estrangement ratio 원문보기

한국정보처리학회 2014년도 춘계학술발표대회, 2014 Apr. 22, 2014년, pp.1017 - 1019  

고영훈 (협성대학교 컴퓨터공학과)

초록
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자본주의의 꽃이라 할 수 있는 주식시장은 기업의 정량화된 가치를 매매하는 곳이다. 또한 파생거래는 주식시장의 위험회피 목적으로 만들어졌다. 파생시장이 투기적인 목적으로 악용되기도 하지만 기관투자가에게는 헤지거래의 중요한 수단임은 명백한 사실이다. 파생거래에서 옵션 거래는 투기적인 성향의 개인 거래자와 시장을 선도하는 기관 거래자 간의 치열한 대결로 볼 수 있다. 옵션은 상품별로 시시각각 변하는 이론가와 실거래가가 존재한다. 이론가를 기준으로 한 이격도 매매는 레버리지가 큰 옵션 거래에서 효과적인 위험회피 방법이다. 하지만 이론가는 현실적인 시장가와 괴리가 있을 수밖에 없다. 보다 현실적인 평균값을 구하기 위해서는 실제 옵션가의 통계만이 확실한 방법이다. 이를 위해서 옵션 만기일에 상품별로 차트정보를 수집하여 데이터베이스화하면 효과적이다. 이는 매우 반복적인 작업으로 이를 효과적으로 수행할 수 있는 에 이전트를 개발하였다. 이를 이용하면 실거래가를 기본으로 하는 평균값을 추출할 수 있으며, 지수차이와 잔여일에 따른 옵션 평균값에 근거하여 이격도 매매에 활용할 수 있다.

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문에서는 반복적인 작업을 하는 윈도우 프로그램을 에이전트로 개발하였다. HTS 역시 위도우 프로그램으로 모든 컨트롤이 윈도우이므로 윈도우의 통신수단인 메시지 통해서 제어가 가능하다.
  • 본 논문에서는 이러한 이격도 매매를 위한 특성값을 실거래가를 이용하여 추출할 수 있도록 에이전트를 개발하였다. 윈도우 프로그램인 HTS의 차트 정보를 엑셀로 저장하고, 이를 다시 엑세스로 변환하여 특성값을 추출하였으며, 이론가에 의한 이격도 매매보다 현재 상황에 적합한 매매를 가능하게 한다.
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