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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.22 no.5, 2011년, pp.895 - 902
김태윤 (계명대학교 통계학과) , 권오진 (계명대학교 통계학과)
This paper is mainly concerned about providing confidence prediction interval for exchange rate during economic crisis. Our proposed method is to use block bootstrap method for prediction interval for next day. It is shown that block bootstrap method is particularly effective for interval prediction...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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블록 붓스트랩 기법은 어디에 초점을 맞추는가? | 잘 알려진 대로 신뢰구간 예측에서 주요한 절차는 표준오차를 구하는 절차이며 이는 환율 신뢰구간 예측의 경우 환율의 변동성에 의해 결정된다. 본 연구에서 환율 신뢰구간 예측을 위해 고려하는 주된 통계적 기법은 “환율변동성” 예측에 초점을 맞추는 기법인 블록 붓스트랩 (block bootstrap)기법이다. 기존에 개발되었던 대부분의 기법들이 주로 환율움직임의 평균추정을 통해 환율 예측을 수행하나 본 논문에서는 변동성 추정을 통해 환율 예측을 시도한다는 점에 차별성이 있다. | |
환율예측 알고리즘에서 신뢰구간을 활용하는 이유는 무엇인가? | 본 연구의 환율예측 알고리즘은 신뢰구간을 사용하여 환율을 예측하는 알고리즘이다. 신뢰구간을 활용하는 이유는 경제위기시 환율의 정확한 추정이 어려우므로 그에 대신한 신뢰구간 예측이 적절할 것으로 판단되기 때문이다. 잘 알려진 대로 신뢰구간 예측에서 주요한 절차는 표준오차를 구하는 절차이며 이는 환율 신뢰구간 예측의 경우 환율의 변동성에 의해 결정된다. | |
블록 수에 따른 붓스트랩의 반복가능성은 어떻게 나타나는가? | 블록 크기가 커질수록 총 블록 수 x가 줄어 들고 반대로 블록의 크기가 작아질수록총 블록 수가 늘어난다. 블록 수가 줄어든다는 것은 본래의 의존성이 많은 부분은 유지되지만 붓스트랩의 장점인 반복가능성 (replicability)이 감소된다는 것을 뜻하고 반대로 블록수가 많게 되면 반복가능성은 유지되지만 붓스트랩 블록들 간의 독립성에 의해 원래 데이터가 갖고 있던 의존성을 대부분 잃어버리게 된다. 이처럼 블록의 크기를 정하는 것이 중요한 일이지만 아직까지 블록의 크기 결정 문제에 대한 연구는 완전한 해결책이 없는 상태이다. |
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