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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.21 no.3, 2010년, pp.493 - 502
권오진 (계명대학교 통계학과) , 김태윤 (계명대학교 통계학과) , 송규문 (계명대학교 통계학과)
For establishing forecasting confidence interval for exchange rate, it is critical to estimate distribution of the exchange rate properly. In this thesis, we use block bootstrap method to estimate the distribution of the exchange rate via sum of its daily ratios. As a result, an easier and more accu...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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환율의 신뢰구간을 예측하기 위해 가장 중요한 요인은 무엇인가? | 환율의 신뢰구간을 예측하기 위해 가장 중요한 요인은 분포의 추정이다. 그러나 시계열 자료의 분포를 추정하는 것은 많은 어려움이 따른다. | |
어떠한 모형을 만들기 위해 모수적인 방법으로 접근할 경우 어떤 문제점이 있는가? | 어떠한 모형을 만들기 위해서 모수적인 방법으로 접근을 할 경우 모집단의 분포에 대하여 가정을 하고 그 가정에 맞게 모형을 설정해야 한다. 하지만 대부분의 실제 연구에서는 분포에 대한 가정이 잘 맞지 않거나 확인을 할 수 없는 어려움이 많다. | |
붓스트랩 방법의 가장 큰 특징은 무엇인가? | 신뢰구간 예측에 사용 될 기법은 붓스트랩이다. 붓스트랩 방법의 가장 큰 특징은 분포에 무관하여 사용할 수 있다는 점이다. 어떠한 모형을 만들기 위해서 모수적인 방법으로 접근을 할 경우 모집단의 분포에 대하여 가정을 하고 그 가정에 맞게 모형을 설정해야 한다. |
김태윤, 김치호, 김현일. (2007). 시계열 모형을 이용한 환율 예측 및 유용성. , 봄, 96-113.
박정수, 정보윤, 전유나 (2003). 고차 일반화극치분포와 PMLE를 이용한 환율 자료 분석. , 14, 147-152.
신기동 (1997). 블록화 붓스트랩 방법을 이용한 의존적 자료들의 경험적 과정에 관한 연구. , 계명대학교, 대구.
이세연 (2009). 붓스트랩을 이용한 회귀계수의 표준오차 추정. , 이화여자대학교, 서울.
Efron. B, Tibshirani. R. J. (1993). An introduction to the bootstrap, Chapman&Hall, New York.
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