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문제 정의
- 따라서 그 어느 때보다 금리, 환율 등 가격변수들의 움직임에 대한 관심이 높고 개별 국민경제의 거시경제의 운용에 있어 환율의 비중이 크게 증가하였다 (신양규, 2009). 그리하여 본 연구에서는 여러 경제지 수들 중에서 환율을 선택하여 분석, 예측하고자 한다.
- 따라서 본 연구에서는 여러 가지 블록의 크기를 설정한 후 훈련용 데이터에 적합 시켜 각각의 블록의 크기에 따른 결과를 실제값과 비교를 하여 가장 적절한 블록의 크기를 찾아낸다. 훈련용으로 쓰일 데이터는 2004년 7월 1일∼2005년 6월 30일까지의 환율의 변동률이다.
- 단기 환율의 신뢰구간을 예측하기 위한 평가용 데이터로 2009년 4월 1일부터 2009년 8월 31일까지 사용하였다. 본 연구에서 제시하는 모형은 2절에서 설명했듯이 과거의 자료를 사용하여 미래의 값을 예측하는 것이므로 금일 환율 데이터를 사용하여 익일 환율의 신뢰구간을 예측하고자 한다. 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
- 본 연구에서는 기존의 방법과 달리 비모수적인 방법으로 접근하여 좀 더 쉬우면서 정확한 환율의 신뢰 구간을 예측하는 것을 주요 목표로 한다. 신뢰구간 예측에 사용 될 기법은 붓스트랩이다.
가설 설정
- 금일 9:00시부터 17:00시까지 약 15분마다 변화하는 환율 데이터를 측정하여 금일 17:00시의 환율값이 현재로 가정하고 익일 17:00시의 환율을 예측하는 것이다. 예측 방법은 m일의 환율의 변동률을 사용하여 m+1일 환율의 신뢰 구간을 예측한다.
- 따라서 2005년∼2008년도 환율의 신뢰구간을 예측할 때는 현재 시점을 매년 12월 31일로 가정하고 2009년도부터는 현재시점이 매년 9월 30일로 가정한다.
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