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한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society, v.19 no.3, 2012년, pp.345 - 358
최필선 (건국대학교 국제무역학과) , 민인식 (경희대학교 경제학부)
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In a parametric sample selection model, the distribution assumption is critical to obtain consistent estimates. Conventionally, the normality assumption has been adopted for both error terms in selection and main equations of the model. The normality assumption, however, may excessively restrict the...
| 핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
|---|---|---|
| 특히 최우추정법이 주로 사용되는 경우는? | 로그우도함수를 최대화하여 모수를 추정하는 최우추정법(maximum likelihood estimation)은 사회 과학의 다양한 회귀분석에서 이용되고 있다. 특히 로짓(Logit)이나 토빗(Tobit) 모형처럼 제한된 종속변수(limited dependent variable)를 사용하는 모형에서는 최우추정법이 주로 사용된다. 이들 모형에서 최우추정량이 일치추정량(consistent estimator)이 되기 위해서는 오차항의 분포가 올바르게 가정되어야 한다. | |
| 사회 과학의 다양한 회귀분석에서 이용되고 있는 추정법은? | 로그우도함수를 최대화하여 모수를 추정하는 최우추정법(maximum likelihood estimation)은 사회 과학의 다양한 회귀분석에서 이용되고 있다. 특히 로짓(Logit)이나 토빗(Tobit) 모형처럼 제한된 종속변수(limited dependent variable)를 사용하는 모형에서는 최우추정법이 주로 사용된다. | |
| 표본선택 모형에 대한 Heckman의 주장은? | 표본선택 모형은 1단계 의사결정인 선택 방정식(selection equation)과 1단계에서 선택된 그룹의 2단계 의사결정인 본 방정식(main equation)으로 구성되어 있다. 그런데 2단계에서 관찰된 표본이 무작위 표본이 아니라 1단계 의사결정과 연관되어 있다면 선택편의(selection bias)를 고려하여 모수를 추정해야 한다는 것이 Heckman의 주장이다. 이러한 선택편의를 무시하고 각 방정식을 따로 추정하면 본 방정식에 있는 모수 추정량이 일치추정량이 되지 못한다는 것이다. |
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