[논문]An Improvement of the James-Stein Estimator with Some Shrinkage Points using the Stein Variance Estimator

Lee, Ki Won; Baek, Hoh Yoo

doi:10.5351/csam.2013.20.4.329

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An Improvement of the James-Stein Estimator with Some Shrinkage Points using the Stein Variance Estimator 원문보기

Communications for statistical applications and methods = 한국통계학회논문집, v.20 no.4, 2013년, pp.329 - 337

Lee, Ki Won (Center for Integrated General Education, Hanyang University) , Baek, Hoh Yoo (Division of Mathematics and Informational Statistics, Wonkwang University)

Abstract ▼ AI-Helper

Consider a p-variate($p{\geq}3$) normal distribution with mean ${\theta}$ and covariance matrix ${\sum}={\sigma}^2{\mathbf{I}}_p$ for any unknown scalar ${\sigma}^2$. In this paper we improve the James-Stein estimator of ${\theta}$ in cases of shrinking toward some vectors using the Stein variance estimator. It is also shown that this domination does not hold for the positive part versions of these estimators.

주제어

참고문헌 (15)

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