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NTIS 바로가기한국경영과학회지 = Journal of the Korean Operations Research and Management Science Society, v.40 no.3, 2015년, pp.39 - 48
Even though ruin probability is a fundamental value to determine the insurance premium and policy, the complexity involved in computing its exact value forced us resort to an approximate method. In this paper, we first present an exact method to compute ruin probability under the assumption that the...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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파산확률은 어떤 도구로 활용되는가? | 파산확률(ruin probability)은 손해보험에서 보험 요율을 정하는 기본적인 도구로 이용된다[2]. 그러나 파산확률의 정확한 계산은 매우 복잡하여 보통 근사적인 방법에 의존하게 된다[4, 5, 9, 10, 15 등]. | |
범용성을 위해서 클레임의 크기의 분포를 어떤 분포로 가정하고 접근하는 방법이 기존에 존재하는가? | 범용성을 위해서 클레임의 크기의 분포는 되도록 일반적일 필요가 있는데, 이를 PH(phase type) 분포로 가정하고 접근하는 방법이 기존에 다양하게 존재한다([3]의 제 9장 참조), 그런데 GPH 분포는 균등화(uniformization) 기법에 의해 PH(phase type) 분포를 부분집합으로 포함한다[13]. 더욱이 비음의 실구간에서 정의되는 모든 연속 분포를 근사할수 있고(제 3. | |
일반적으로 유효성이 보장되는 파산확률 계산방법에 초점을 둔 이유는 무엇인가? | 즉, 일상적인 클레임의 상황이나 두꺼운 꼬리(heavy-tailed) 상황 (대재해 상황)에 관계없이 일반적으로 유효성이 보장되는 파산확률 계산방법에 관심을 둔다. 물론 보다 복잡한 클레임 도착과정을 가정하고 접근할 수도 있겠으나(예를 들면 [7]), 고전적인 푸아송 도착이 보편적인 실제 상황과 충분히 부합되는 측면이 있고, 이 가정 하에서 조차 충분한 범용성과 정확성을 가진 파산확률의 계산방법을 찾기 쉽지 않다는 점 때문에, 본 연구에서는 복합푸아송 형태의 누적 클레 임의 틀을 유지한다. 이 기본틀 하에서 파산확률은제 2장에서 설명되는 대로 Pollaczeck-Kinchine 공식(다른 이름으로 Beekman 공식)으로 얻어지게 되는데, 이것을 GPH(generalized phase type) 접근방 법[1, 2, 14]을 이용하면 정확하게 계산해 낼 수 있다는 것이 본 연구의 기본 착상이다. |
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