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문제 정의
- 그러면 전체 계좌의 평균 누적 수익금은 점차 감소하지만 투자 중에 한 번씩 한 계좌에 있는 일정 금액을 다른 계좌로 옮겨주면, 즉 재분배 게임 A′를 임의적으로 혼합하면, 전체 계좌의 평균 누적 수익금이 점차 증가하는 파론도 현상이 존재함을 실제 주식 데이터를 통해 확인하고자 한다.
- 본 논문에서는 Toral (2002)의 재분배 모형을 주식 투자에 적용하여 여러 개의 주식 계좌를 한 명의 투자가가 관리하는 경우를 살펴본다. 각 계좌에서의 투자 종목은 과거의존 파론도 게임의 규칙에 의해 결정된다.
- 본 논문에서는 과거의존 파론도 게임의 재분배 모형을 주식 투자에 적용하여 주식 투자에서도 파론도 역설 현상이 존재하는지를 파악하였다. 먼저 기존의 고정 상금행렬을 일반 상금행렬로 확장한 과거의존 파론도 게임의 재분배 모형에 대한 투자당 기대 수익금 식을 유도하였다.
- 본 절에서는 과거의존 파론도 게임의 재분배 모형을 주식 투자에 적용할 때, 파론도 현상과 역 파론도 현상이 나타나는지 최근 3년간의 주식 데이터를 이용하여 살펴본다.
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