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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.31 no.2, 2018년, pp.229 - 239
전관영 (중앙대학교 응용통계학과) , 성병찬 (중앙대학교 응용통계학과)
This paper introduces how to adopt the concept of temporal hierarchies to forecast time series data. Similarly as in hierarchical cross-sectional data, temporal hierarchies can be constructed for any time series data by means of non-overlapping temporal aggregation. Reconciliation forecasts with tem...
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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구조적 등분산(structural scal-ing) 가정을 사용할 때 장점은? | 구조적 등분산(structural scal-ing) 가정을 사용하면 여러 장점이 존재한다. 첫째, Σ의 추정이 최하위 시계열의 계절주기인 m에만 의존하기 때문에 시계열 자료 및 예측 모형에 의존하지 않는다. 둘째, 추정의 과정이 단순하므로 비계량적 예측을 포함하여 모든 예측 방법에 사용할 수 있다. 예를 들어 Figure 2. | |
상향식 예측이란? | 시간적 계층을 이용한 예측 방법은 주로 상향식(bottom-up) 예측과 조정 예측(reconciliation forecast) 방법이 널리 사용된다. 상향식 예측은 최하위 계층의 시계열 자료의 예측값을 이용해 이를 중복되지 않게 더하면서 상위 단계의 예측값을 생성하는 방법이다. Athanasopoulos 등 (2009)이 제안한 조정 예측은 선형 회귀모형을 기반으로 최소제곱 추정량을 사용하여 시간적 계층의 예측값을 추정한다. | |
시간적 계층을 이용한 예측의 장점은? | 일반적으로 시간 단위가 긴 자료의 예측에서는 추세가 잘 반영되지만 계절성이 잘 반영되지 못하는 경우가 많으며, 이와는 반대로 시간 단위가 짧은 자료의 경우 계절성은 잘 반영되지만 추세 반영이 부족한 경우가 많다. 본 논문에서 소개할 시간적 계층을 이용한 예측(forecasting with temporal hierarchies)은 시계열 자료가 가지는 다양한 주기의 시간 계층 구조를 활용하여 자료를 예측 및 조정함으로써 예측 시간 단위의 장단에 관계없이 추세와 계절성을 모두 반영할 수 있는 장점을 제공한다. 즉, 시간 주기의 장단에 따라 서로 상이한 예측값들을 하나로 통합 또는 조합하는 효과를 가지고 있다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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