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NTIS 바로가기Journal of the convergence on culture technology : JCCT = 문화기술의 융합, v.5 no.2, 2019년, pp.183 - 188
최선규 (남서울대학교 대학원 경영학과) , 정헌용 (남서울대학교 경영학과)
본 연구는 단기금리, 환율 및 국제유가가 국제곡물가격에 미치는 영향을 EGARCH-GED 모형을 이용하여 분석하였다. 국제곡물가격의 자체 이전 수익률 중 1개월 이전의 수익률은 대부분의 기간에서 국제곡물가격에 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 전체분석기간에서는 환율만이 국제곡물가격에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 환율상승기간에서는 경제변수 중 어느 것도 유의한 영향을 미치는 않는 것으로 나타난 반면, 환율하락기간에서는 유가만이 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 금융위기 이전의 기간에서는 금리, 환율, 유가가 모두 유의한 영향을 미치지 않았으나, 금융위기 이후의 기간에서는 유가만 국제곡물가격에 유의한 영향을 미쳤다. 결국 국제곡물가격에 영향을 미치는 요인은 시간의 경과에 따라 변화되고 있는 것으로 나타났다.
This study analyzed the effects of short-term interest rates, exchange rates and international oil prices on international grain prices using the EGARCH-GED model. The yield before one month of the international grain prices itself was found to have a significant effect on international grain prices...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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최근 곡물가격의 등락이 심해지고 있는 이유는? | 최근 들어 전 세계적으로 곡물가격의 등락이 심해지고 있는 상황이다. 이는 극심한 기후변화로 인한 결과이기도 하며, 곡물의 수급 불일치에 의한 결과이기도하다. 국제곡물가격은 배합사료의 가격을 결정하는 중 요인 중의 하나이며, 낙농가의 수익을 결정하는 중요한요인이기도 하다. | |
본 연구에서의 CPIt가 의미하는것은? | 여기서,CPIt는 t시점의 낙농가격지수, IRt, ERt와 OPt는 각각 t시점의 금리, 환율 및 유가를 나타내며, et는 오차항을 나타낸다. | |
본 연구에서 GARCH 모형을 이용하여 분석한 것은 무엇인가? | GARCH 모형을 이용하여 경제변수와 자체의 이전수익률들이 국제곡물가격에 미치는 영향을 분석하였으며, 정보기준에 따라 가장 적합한 모형으로 선정된EGARCH-GED 모형을 이용하였다. 경제변수와 자체의 이전 수익률들이 낙농가격지수에 미치는 영향을 분석하기 위하여 [8], [9], [10]에 의거 모형 1을 추정하였다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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