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주가 경향 예측 모델의 공정한 성능 평가 방법
Fair Performance Evaluation Method for Stock Trend Prediction Models 원문보기

한국콘텐츠학회논문지 = The Journal of the Korea Contents Association, v.20 no.10, 2020년, pp.702 - 714  

임정수 (한국교통대학교 전자공학과)

초록
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주식 투자는 재테크의 하나로 금리 인하와 비과세 제도의 축소에 따라 주목을 받기 시작했다. 그러나 투자에 전문적인 지식이 필요할 뿐 아니라 위험 부담이 크다는 단점이 있다. 따라서 주가 경향의 정확한 예측은 개인투자자에게나 주식 투자 관련 서비스를 제공하는 회사에 중요한 능력이며, 더욱 정확한 예측을 위한 연구가 활발히 진행 중이다. 그러나 예측 연구들의 공정한 비교와 최고의 예측 모델을 얻기 위한 하이퍼-파라미터의 최적화에는 예측 모델의 성능을 정확하게 평가하는 방법이 필요한데, 지금까지 예측 모델의 성능 평가에 대한 연구는 미진한 상태이며, 기존 방법들을 그대로 답습하고 있는 실정이다. 이에 본 논문에서는 주가 예측 모델 성능 평가를 측정기준과 데이터 구성의 관점에서 분석하고, 예측 불균형 비율을 이용한 주가 경향 예측 모델의 공정한 성능 평가 방법을 제안한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Stock investment is a personal investment technique that has gathered tremendous interest since the reduction in interest rates and tax exemption. However, it is risky especially for those who do not have expert knowledge on stock volatility. Therefore, it is well understood that accurate stock tren...

주제어

표/그림 (7)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러므로 본 절에서는 테스트와 검증 데이터 내의 ‘상승’으로 레이블된 벡터와 ‘하강’으로 레이블된 벡터의 비율이 하이퍼-파라미터 조정과 연구 결과의 비교에 어떻게 영향을 미치는지 분석하고자 한다.
  • 그럼 실제로 학습된 모델이 보여주는 PDR과 다섯 가지 측정값의 관계를 살펴보도록 하자. [표 4]는 각 주식에 대해 하이퍼-파라미터를 조절하여 가장 높은 정확도를 얻은 경우 (Highest acc.
  • 따라서 본 논문에서는 데이터 구성 시에 ‘상승’과 ‘하강’으로 레이블된 데이터의 비율을 고려하지 않는 경우 어떤 영향이 있는지 분석하려고 한다.
  • 따라서 본 논문에서는 첫 번째로 기존에 사용해오던 주가 경향 예측 모델의 성능 평가 방법에 문제가 없는지 성능 측정기준과 데이터 구성의 관점에서 분석한다. 그리고 두 번째로 이 분석 결과를 바탕으로 새로운 성능 평가 방법을 제안한다.
  • 그러나 [표 1]을 보면 측정기준으로 정확도만을 사용하는 연구도 많이 있으며 각 연구마다 사용하는 측정기준이 다르다. 따라서 본 절에서는 정확도, 재현율, 특이도, 정밀도, 음성예측도 중에서 예측의 성능을 온전히 나타내기 위해서 어떤 기준들의 사용되어야 하는지 분석하고자 한다.
  • 그러나 두 개 또는 세 개의 측정기준을 사용하는 경우가 대부분이며, 재현율, 특이도, 정밀도, 음성예측도를 모두 제시하는 연구는 보이지 않는다. 이렇게 각 연구에서 사용하는 측정기준이 다르기 때문에 본 논문에서는 주가 경향 예측 모델의 성능을 온전히 나타내기 위해서 어떤 측정기준들이 필요한지 분석해 보고자 한다.
  • 하지만 이 모두를 고려하여 예측의 성능을 평가하기는 쉽지 않다. 이에 본 논문에서는 주가 경향 예측의 성능을 평가하기 위해 예측 불균형 비율 (PDR)에 기반을 둔 방법을 제시하였다. 이 성능 평가 방법은 재현율, 특이도, 정밀도, 음성예측도를 모두 표현하는 PDR과 정확도만으로 성능을 나타낼 수 있다.

가설 설정

  • [그림 1]은 주식 경향 예측에서 얻을 수 있는 세 가지 결과를 보여준다. 이 결과들은 서로 다른 예측 기법을 적용했을 때의 결과로 각 기법의 성능을 비교한다고 가정해보자. 정확도만 고려한다면 Result3가 가장 높은 성능을 보인다고 할 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
예측 대상에 따라 주가와 관련된 예측은 어떻게 나눌 수 있는가? 주가와 관련된 예측에는 예측 대상에 따라 두 가지 종류로 나눌 수가 있다. 미래의 주가 자체의 예측과 미래 주가의 경향 (trend) 예측이 그것이다. 이 예측들에 근거하여 거래 신호 (매입, 보유, 매도) 발생, 거래 시점 예측 등이 가능하다.
기계학습 기법에서 데이터가 많을경우 어떻게 나누어 지는가? 기계학습 기법을 사용하는 주식 경향 예측에 있어서 데이터는 많은 경우 학습 데이터 (training data), 검증 데이터 (validation data), 그리고 테스트 데이터 (test data)로 나누어진다. 학습 데이터는 모델을 만드는 데 사용되는 데이터이고, 검증 데이터는 학습되고 있는 모델을 위한 최적의 하이퍼-파라미터 (hyper-parameter)를 얻는 데 사용된다.
신경회로망에서의 하이퍼-파라미터는 무엇인가? 하이퍼-파라미터 (hyper-parameter)란 신경회로망(neural network)이나 서포트벡터머신 (support vector machine)을 학습시킬 때 필요한 파라미터로 신경회로망의 경우 은닉층 (hidden layer)의 개수, 은닉층 뉴런의 개수, 학습률, 활성함수 (activation function)의 종류 및 관련 파라미터 등을 의미하며, 서포트벡터머신의 경우 커널함수 (kernel function)의 종류 및 관련 파라미터, 그리고 코스트 파라미터 등을 포함한다. 하이퍼-파라미터의 설정에 따라 학습의 결과로 도출되는 예측 모델의 성능이 크게 달라지기 때문에 가장 좋은 성능을 보이는 예측 모델을 위한 하이퍼-파라미터를 찾는 것은 학습에서 매우 중요한 일이라 할 수 있다.
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