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NTIS 바로가기한국콘텐츠학회논문지 = The Journal of the Korea Contents Association, v.20 no.10, 2020년, pp.702 - 714
임정수 (한국교통대학교 전자공학과)
Stock investment is a personal investment technique that has gathered tremendous interest since the reduction in interest rates and tax exemption. However, it is risky especially for those who do not have expert knowledge on stock volatility. Therefore, it is well understood that accurate stock tren...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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예측 대상에 따라 주가와 관련된 예측은 어떻게 나눌 수 있는가? | 주가와 관련된 예측에는 예측 대상에 따라 두 가지 종류로 나눌 수가 있다. 미래의 주가 자체의 예측과 미래 주가의 경향 (trend) 예측이 그것이다. 이 예측들에 근거하여 거래 신호 (매입, 보유, 매도) 발생, 거래 시점 예측 등이 가능하다. | |
기계학습 기법에서 데이터가 많을경우 어떻게 나누어 지는가? | 기계학습 기법을 사용하는 주식 경향 예측에 있어서 데이터는 많은 경우 학습 데이터 (training data), 검증 데이터 (validation data), 그리고 테스트 데이터 (test data)로 나누어진다. 학습 데이터는 모델을 만드는 데 사용되는 데이터이고, 검증 데이터는 학습되고 있는 모델을 위한 최적의 하이퍼-파라미터 (hyper-parameter)를 얻는 데 사용된다. | |
신경회로망에서의 하이퍼-파라미터는 무엇인가? | 하이퍼-파라미터 (hyper-parameter)란 신경회로망(neural network)이나 서포트벡터머신 (support vector machine)을 학습시킬 때 필요한 파라미터로 신경회로망의 경우 은닉층 (hidden layer)의 개수, 은닉층 뉴런의 개수, 학습률, 활성함수 (activation function)의 종류 및 관련 파라미터 등을 의미하며, 서포트벡터머신의 경우 커널함수 (kernel function)의 종류 및 관련 파라미터, 그리고 코스트 파라미터 등을 포함한다. 하이퍼-파라미터의 설정에 따라 학습의 결과로 도출되는 예측 모델의 성능이 크게 달라지기 때문에 가장 좋은 성능을 보이는 예측 모델을 위한 하이퍼-파라미터를 찾는 것은 학습에서 매우 중요한 일이라 할 수 있다. |
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