참고문헌 (63)

1. 감형규 (1991), "주식의 가격결정요인에 관한 실증적 연구", 재무관리연구, 8(2), 131-164. 

2. 감형규.신용재 (2017), "거시경제변수가 주식수익률에 미치는 영향에 관한 연구", 대한경영학회지, 30(1), 33-52. 

3. 강삼모 (2022), "한미 금리 역전이 금융시장에 미치는 영향과 환율안정화 정책", 금융연구, 36(4), 21-41. 

4. 강석규 (2014), "외환위기 전.후 미국.일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과", 산업경제연구, 17(5), 1893-1913. 

5. 김경원.최준환 (2006), "한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구", 국제경영학회, 17(4), 31-49. 

6. 김병준 (2009), "한국과 중국 주식시장에서의 변동성 전이효과 분석", 금융지식연구, 7(2), 39-69. 

7. 김상만 (2021), "코로나19팬데믹(COVID-19 Pandemic) 이후 무역환경 변화와 대응에 대한 고찰", 통상법무정책, 1, 196-210. 

8. 김석진.포영영.도영호 (2011), "한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화", 한국재무관리학회, 28(2), 1-23. 

9. 김성기.정상국 (2014), "국제통상: 실질이자율, 실질실효환율 및 외환보유고 간의 시간가변 동학관계: 한국, 중국, 일본 3개국을 중심으로", 국제지역학회, 18(1), 407-431. 

10. 김성표, 윤영섭 (1999), "기본적 변수, 거시경제요인, 기업특성적 위험과 주식수익률", 재무관리연구, 16(2), 179-213. 

11. 김영준 (2020), "팬데믹 전후 미중관계와 디커플링의 전망", 한국동북아논총, 25(4), 5-26. 

12. 김종권 (1999), "주식수익률에 대한 거시경제변수의 영향분석", 재무관리연구, 16(1), 155-170. 

13. 김종혁 (2020), "한.미 금리 동조화 현상과 금융안정", 금융안정연구, 21(1), 45-77. 

14. 김주일 (2023), "코로나 이후 국내 주가의 변화가 주요 국가의 환율에 선행하여 영향을 미치는지에 관한 연구", 전문경영인연구, 26(1), 151-170. 

15. 김진웅 (2022), "경기대응적 통화정책에 따른 주식수익률과 인플레이션 간의 관계", 제도와 경제, 16(2), 87-107. 

16. 박성훈.주영찬.제상영 (2013), "거시경제지표 발표에 대한 내재변동성 반응 연구", 산업경제연구, 26(4), 1471-1483. 

17. 박수열.허지훈 (2018), "주요 국가별 변동성지수와 종합주가지수간의 상호관계에 관한 실증적 분석", 대한경영학회지, 31(4), 791-811. 

18. 박은엽 (2023), "COVID-19 펜데믹 전후 한국과 미국의 주식시장과 유가의 시변 동조화현상 분석", 산업경제연구, 36(1). 

19. 박혜진.김덕영 (2013), "VECM을 이용한 코스피지수와 거시경제변수 간의 관계분석", 기업경제연구, 41(2), 111-143. 

20. 배영자(2011), "미국과 중국의 IT 협력과 갈등: 반도체 산업과 인터넷 규제 사례", 사이버커뮤네케이션학보, 28(1), 53-88. 

21. 신석하 (2013), "외국인 투자자 주식매매와 국내외 거시경제요인의 관계 분석", 산업경제연구, 17(2), 89-107. 

22. 안성배.김효상.김승현.양다영.이진희.조고운.김원기.김진일 (2021), "포스트 코로나 시대 주요국의 통화.재정정책 방향과 시사점", 대외정책경제연구원, 1-326. 

23. 운소.최기홍.윤성민 (2015), "중국 거시경제의 변동이 주식시장에 미치는 영향", 유라시아연구, 12(4), 207-234. 

24. 웁라센 우타이.정법모.박판정.최태영 (2023), "코로나19 전후 글로벌 주식시장의 상호의존성에 관한 연구", 인문사회과학연구, 24(1), 447-470. 

25. 유한수 (2009), "산업생산지수 변동성과 주가지수 변동성", 재무와회계정보저널, 9(1), 73-89. 

26. 윤덕룡.송원호.이진희 (2020), "국내 증권시장에서 외국인 자금 이동 결정요인 분석: 금리와 환율을 중심으로", 대외경제정책연구원, 20(28), 1-152. 

27. 윤일현 (2016), "거시경제변수가 국내주가에 미치는 영향에 관한 연구", 지역산업연구, 39(2), 37-53. 

28. 이근영 (2006), "주식수익률과 물가간의 인과관계", 경제학연구, 54(4), 189-222. 

29. 이근영 (2015), "금리, 환율, 물가간의 동태적 인과관계", 한국금융학회, 29(4), 129-159. 

30. 이동원.이승철.강재훈.김윤경.이재진 (2021), "대중 수입구조를 고려한 중국 물가의 국내물가 파급영향", BOK 이슈노트, 32. 

31. 이리나.이재덕 (2017), "세계 금융위기 전후의 한국 중국 일본 미국의 주가 변동성의 비대칭성과 레버리지 분석", 국제지역학회, 18(4), 25-47. 

32. 이상우.이의경 (2012), "다요인 모형을 이용한 한중 주식수익률 결정요인의 비교", 국제경상교육연구, 9(3), 45-63. 

33. 이상진 (2022), "미국 긴축 통화충격이 국내 금융 및 자산시장에 미치는 영향에 관한 실증 분석", 금융안정연구, 23(2), 1-36. 

34. 이우석.이한식 (2015), "금융시장간 변동성 전이효과 분석: CDS 프리미엄 중심으로 시장경제연구", 44(2), 101-142. 

35. 이윤구 (2023), "기본적 요인이 주식수익률에 미치는 구조적 영향", 경영컨설팅연구, 23(2), 131-145. 

36. 이윤복.백재승 (2016), "국제통화시장 환율변동과 주가지수 및 거시경제변수의 상호 연관성", 대한경영학회지, 29(10), 1459-1480. 

37. 이현태 (2023), "'달라진' 중국과 만난다-한중수교 30년 이후의 한중 무역 전망", 성균차이나브리프, 11(1), 81-87. 

38. 장민영 (2017), "미국과 중국의 거시경제지표가 우리나라 주가에 미치는 영향", 부산: 부산대학교 대학원. 

39. 정병대.정진호 (2002), "주가수익률의 비대칭적 변동성에 관한 연구", 리스크 관리연구, 13(2), 97-126. 

40. 정성창 (2000), "우리 나라 증권시장과 거시경제변수: VECM을 중심으로", 재무관리연구, 17(1), 137-159. 

41. 정진호 (2007), "한국, 중국, 미국 주식시장 간 정보전이 효과에 대한 연구", 한국재무학회, 2007(11), 115-143. 

42. 정진호.임재옥.제상영 (2012), "한국, 중국, 일본, 미국 주식시장의 변동성 이전과 상관관계 변화에 관한 비교연구", 금융공학연구, 2012(11), 1-16. 

43. 조광조 (2013), "미국의 양적완화정책이 우리나라 거시경제에 미치는 영향", 한국금융공학회 2013(2), 323-340. 

44. 지호준 (1998), "주식시장, 채권시장, 부동산시장의 경기순환 관계", 경영학연구, 27(5), 1277-1296. 

45. 천소라 (2018), "국내외 물가동조화 현상과 시사점", 한국개발연구원. 

46. 최정일 (2021), "주식시장과 주택시장의 동향 및 유동성과의 관계", 디지털융복합연구, 19(6), 133-141. 

47. 최창열.김창범 (2012), "통화정책이 외환보유고에 미치는 영향", 기업과혁신연구, 5(2), 39-51. 

48. 최혁준 (2020), "미.중 통상관계 변화와 한국기업의 대 중국 수출 경쟁력 강화 방안", 국제e-비지니스학회, 21(3), 187-202. 

49. 허인 (2023), "미.중 무역분쟁이 양국 인플레이션 관계에 미친 영향", 국제통상연구, 28(2), 79-103. 

50. 황선웅.최재혁 (2006), "VECM모형을 이용한 거시경제변수와 주가간의 관계에 대한 실증분석", 재무관리논총, 12(1), 183-213. 

51. 황진태.김성민 (2023), "금리를 활용한 통화정책의 단기적 영향분석", 보험금융연구, 34(3), 85-118. 

52. Bernanke, B.S. (2020), "The New Tools of Monetary Policy. American Economic Review", 110(4), 949-983. 

53. Blanchard, O. (2021), "Looking Forward: Monetary Policy post-Covid. Chapter 25 in English, Bill, Kristin Forbes, and Angel Ubide (2021)(ed): Monetary Policy and Central Banking in the Covid Era", Centre for Economic Policy Research. 

54. Brooks, C. (2014), Introductory Econometrics for Finance (3rd ed.), Cambridge University Press. 

55. Erdem C., C. K. Arslan and M. S. Erdem (2005), "Effects of Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes", Applied Financial Economics, 15(14), 987-994. 

    상세보기

56. Joshi, P. (2011), "Return and Volatility Spillovers Among Asian Stock Markets", SAGE Open, I(8). 

57. Kim E. H. and V. Singal (1994), "Opening Up of Stock Markets: Lessons from and for Emerging Economies", Mitsui Life Financial Research Center, Working Paper 93(18). 

58. Kim Sei-wan and Bong-soo Lee (2008) "Stock Returns, Asymmetric Volatility, Risk Aversion, and Business Cycle: Some New Evidence", Economic Inquiry, 46(2), 131-148. 

    상세보기

59. Kontonikas A., R. MacDonald and A. Saggu (2013), "Stock Market Reaction to Fed Funds Rate Surprises: State Dependence and the Financial Crisis", Journal of Banking & Finance, 37(11), 4025-4037. 

    상세보기

60. Mosser, P.C. (2020), "Central Bank Responses to COVID-19", Business Economics, 55, 191-201. 

    상세보기

61. Mukherjee, T. K. and A. Naka (1995), "Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: an Application of a Vector Error Correction Model", The Journal of Financial Research, 18(2), 223-237. 

    상세보기

62. Officer, R. R. (1973), "The Variability of the Market Factor of the New York Stock Exchange" The Journal of Business, 46(3), 434-453. 

    상세보기

63. Schwert, G. W. (1989), "Why does Stock Market Volatility Change over Time?", The Journal of Finance, 44(5), 1111-1153.