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NTIS 바로가기한국산업경제저널 = Journal of Korean Industrial Economics and Business, v.4 no.2, 2012년, pp.1 - 13
모수원 , 김창범
이론적으로 인플레이션 변동성은 통화수요를 증가시킬 수도 감소시킬 수도 있기 때문에 실증분석을 통해 그 효과를 확인할 필요성이 있다. 본 연구는 인플레이션 불확실성이 통화수요에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 M1과 M2, 산업생산지수, 금리스프레드, 명목 대미달러환율, 인플레이션 변동성으로 모형을 구성한다. 이를 위해 도입하는 변수들과 모형의 안정성 검정을 위해 단위근 검정과 공적분 검정을 실시한다. 그리고 오차수정모형을 통해 공적분 방정식에서 변수들 간에 균형관계가 성립하고 있음을 보인다. 또한 시간이 흐름에 따른 소득, 금리, 물가, 유동성의 설명력 변화를 살펴보기 위하여 전향적 이동회귀를 실시한다. 여기서는 추정기간을 점차적으로 확대시키는 기간 확대 전향적 이동회귀와 추정기간을 일정하게 유지하고 이동회귀계수를 도출하는 기간 불변 전향적 이동회귀를 실시한다. 이와 더불어 통화수요가 모형을 구성하는 변수들로부터 어느 정도로 영향 받는가를 살펴보기 위해 충격반응을 이용한다.
The paper investigates the relationship between inflation volatility and money demand in korea using monthly data over the period from 1991 to 2009. This paper employs the Johansen’s multivariate cointegration procedure, GPH (Geweke and Poter-Hudak) cointegration procedure, rolling regression. The...
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