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Directional dependence via Gaussian copula beta regression model with asymmetric GARCH marginals

Communications in statistics. Simulation and computation, v.46 no.10, 2017년, pp.7639 - 7653  

Kim, Jong-Min (Statistics Discipline, Division of Science and Mathematics, University of Minnesota-Morris, Morris, MN, USA) ,  Hwang, S.Y. (Department of Statistics, Sookmyung Women’s University, Seoul, South Korea)

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

This article proposes a new directional dependence by using the Gaussian copula beta regression model. In particular, we consider an asymmetric Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model for the marginal distribution of standardized residuals to make data exhibiting cond...

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