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문제 정의
- pooled ordinary least square model, 설명변수와 종속변수 간에 횡단면적 차이 및 시계열적 차이가 없다고 가정하는 통합회귀모형). OWECR 모형 및 이 모형에 적용된 고정모형 및 임의모형 중심으로 분석하여 본 논문의 목적을 달성하고자 한다. 따라서 각 모형에 대한 분석결과는 <표 1>과 같다.
- 또한 전체적인 계수값의 유의성과 고정효과모형과 임의효과모형 중 적합한 모형을 채택하기 위한 Hausman검정[12]을 통해 판단해야 되는데 데이터의 특수성(예를 들면 분석기간 동안 각 그룹에 같은 소비자물가지수, 환율 등을 반영) 때문에 OWECR모형중에서 임의효과모형과 고정효과모형 중에서 어떤 모형이 데이터 적합도가 우수한 모형인가를 판단하기는 무리가 따른다(결과도 추정된 계수도 거의 동일). 그러나 그룹 공통 특성을 파악하는 것이 본 논문의 주요 관심사이기 때문에 본 연구는 OWECR모형의 고정 확률모형 중심으로 해석을 전개하고자 한다.
- 국내 일반은행 연체율은 복잡하고 그룹(대출형태)별로 다양한 원인에 의해서 연체 패턴 결정이 이루어 질 수 있다. 본 연구는 연체율을 결정 할 수 있는 모형을 설정하고 패널 데이터 모형의 추정을 통해 연체율 결정요인을 파악하는데 연구의 목적을 두었다.
- Log-Likelihood Ratio 검정에서 상수항만을 고려한 모형(Model 1), 지역 개별특성효과만을 고려한 모형(Model 2), 설명변수만을 고려한 모형(Model 3), 설명변수와 개별 그룹 특성효과를 동시에 고려한 모형(Model 4)의 각 모형 중에서 어떤 모형이 우수한지를 평가 할 필요가 있다. 본 연구에서는 Log-Likelihood와 결정계수 R2(R-squared)를 이용하여 평가하고자 한다. 평가한 결과는 <표 3>에 제시하였다.
- 본 연구에서는 다양하고 높은 유용성을 가진 패널자료모형을 적용하여 일반은행이 대출금 연체율 특성을 파악하기 위하여 3 그룹(기업대출, 가계대출, 신용카드대출)을 대상으로 소비자물가지수(단위 %), 종합주가지수(월중평균 ,1980.01.04=100), 환율, 동행(경기)종합지수(2005=100),국민주택채권1종(5년,연리%) ,고용률 (%, 전국), 등과의 관계를 파악함으로써 대출금 연체율 특성에 대하여 유효하게 영향력을 행사는 제 결정 요인에 대하여 조사, 분석하고자 한다. 이러한 접근은 국내 일반은행의 대출금 연체율 특성 패턴에 영향을 미치는 제 변인에 대한 이해를 증진시키는 계기를 마련해 줄 것이라 기대된다.
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