초록 ▼

강한 양의 종속성의 일종인 어쏘시에이트한 확률변수에 대한 여러가지 극한 여구가 근래에 활발히 진행되어 오고 있다. 더우기 최근에는 비정상 상태의 어쏘시에이트한 확률변수에 이르기까지 점진적으로 확장되고 있다. 이 연구에서는 어떤 적률 조건을 줌으로서 정상 조건을 배제한 약하게 어쏘시에이트한 확률벡터에서의 중심극한정리를 증명한다. 이들 결과는 종래의 Burton과 Dehling(1986)의 정상이고 약하게 어쏘시에이트한 확률벡터에 관한 함수적 중심극한정리의 확장일 뿐아니라 Birkel(1988)의 비정상 에쏘시에이트한 확률과정에서

강한 양의 종속성의 일종인 어쏘시에이트한 확률변수에 대한 여러가지 극한 여구가 근래에 활발히 진행되어 오고 있다. 더우기 최근에는 비정상 상태의 어쏘시에이트한 확률변수에 이르기까지 점진적으로 확장되고 있다. 이 연구에서는 어떤 적률 조건을 줌으로서 정상 조건을 배제한 약하게 어쏘시에이트한 확률벡터에서의 중심극한정리를 증명한다. 이들 결과는 종래의 Burton과 Dehling(1986)의 정상이고 약하게 어쏘시에이트한 확률벡터에 관한 함수적 중심극한정리의 확장일 뿐아니라 Birkel(1988)의 비정상 에쏘시에이트한 확률과정에서의 함수적 중심극한정리를 발전 시킨 것이다.

Abstract ▼

Many recent papers have been concerned with various limit theorems for stationary associated random elements. Moreover, these articles are extended to the nonstationary case. In this research we prove the invariance principle for weakly assooiated sequences of R(sup)(d)-valued random vectors, sati

Many recent papers have been concerned with various limit theorems for stationary associated random elements. Moreover, these articles are extended to the nonstationary case. In this research we prove the invariance principle for weakly assooiated sequences of R(sup)(d)-valued random vectors, satisfying some moment conditions. N? stationarity is required. Our results imply an extension of an invariance principle of Birkel(1988) to the non stationary weakly associated random vectors and an improvement of Burton and Dehling's(1986) invariance principle for weakly associated random vectors to the non stationary case.

목차 Contents

• 1. 연구목적, 내용및 방법...6
• 1.1 연구목적...6
• 1.2 연구내용...6
• 1.3 연구방법...7
• 2. 결론...8
• 3. 인용문헌...9
• 4. 연구논문...11
• 4.1 A functional central limit theorem for associated randow measure...12
• 4.2 An invariance principle for weakly associated random vectors...26
• 5. 발표실적및 계획...34
• 6. 학위 배출실적...35