초록

보험위험 확률과정을 레비 확률과정으로 고려하여 레비가 갖는 샘플패스의 이론연구를 난크레머 접근방법을 기반으로 하여 연구한다.
(1) 보험위험 확률과정이 초기자본을 넘어서게 되는 시점에서 발생하는 유한시간대와 무한시간대에서의 파산확률의 수렴성질을 규명하고, VG모형과 NIG모형에 대한 모의실험의 실증연구가 첫 번째 목적이다.
(2) 파산의 시점에서 발생되는 점프가 갖는 극한분포의 근사적 성질을 연구하고, 몬테칼로 시뮬레이션을 통하여 근사적 접근 추이를 살펴보는 것이 두 번째 목적이다.

Abstract ▼

There are two regimes for analyzing Levy insurance risk processes, viz, Cramer and non-Cramer approaches. Our aim is to investigate the sample-path of a general Levy processes as an insurance risk processes based on non-Cramer case as follows:
(1) We study convergence of the ruin probability in i

There are two regimes for analyzing Levy insurance risk processes, viz, Cramer and non-Cramer approaches. Our aim is to investigate the sample-path of a general Levy processes as an insurance risk processes based on non-Cramer case as follows:
(1) We study convergence of the ruin probability in infinite and finite time horizon, and show the numerical results of the ruin probability of VG and NIG models as an illustrations.
(2) We study estimation and derivation of distribution for the jumps when a ruin occurs. Numerical examples of finite sample versions are given for specific illustrations of limiting distributions.

목차 Contents

• 최종보고서 ... 1
• 목차 ... 3
• I. 연구 계획 요약문 ... 4
• 1. 한글요약문 ... 4
• II. 연구 결과 요약문 ... 5
• 1. 한글요약문 ... 5
• 2. SUMMARY ... 6
• III. 연구내용 및 결과 ... 7
• 1. 연구개발과제의 개요 ... 7
• 2. 국내외 기술개발 현황 ... 11
• 3. 연구수행 내용 및 결과 ... 12
• 4. 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도 ... 23
• 5. 연구결과의 활용계획 ... 24
• 6. 연구과정에서 수집한 해외과학기술정보 ... 25
• 7. 주관연구책임자 대표적 연구 실적 ... 25
• 8. 참고 문헌 ... 26
• 9. 연구 성과 ... 28
• 10. 기타사항(중요 연구 변경사항 등) ... 29
• 별첨1 대표연구성과 ... 30
• 자체평가 의견서 ... 31
• 끝페이지 ... 34