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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.24 no.4, 2011년, pp.575 - 586
박현숙 (한림대학교 금융정보통계학과) , 최정규 (한림대학교 금융정보통계학과)
In this paper, we study an asymptotic behavior of the finite-time ruin probability of the compound Poisson model in the case that the initial surplus is large. To compare an exact ruin probability with an approximate one, we place the focus on the exact calculation for the ruin probability when the ...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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보험회사에서 위험도의 추세를 설명하는 모형이 필요한 이유는? | 보험회사 입장에서는 보험료 지급에 있어서 손실을 최소화하기 위해 자사 위험도의 추세를 설명하는 모형이 필요하고, 이러한 모형으로 부터 금융위기 및 자연재해 등의 영향으로 빚어질 위험(risk) 정도를 미리 예측 가능하도록 하는 점에 관심을 갖는다. 본 연구는 보험위험 확률과정을 레비확률과정으로 고려하여 레비가 갖는 샘플패스의 성질 규명을 기반으로 얻어진 이론결과를 토대로 한다. | |
보험회사에서 가장 관심을 두는 것은 무엇인가? | 보험회사에서 가장 관심을 두는 것은 언제 파산이 일어나는가에 관한 것이다. 이러한 연구는 크게 크레머(Cramér)와 난크레머(non-Cramér) 접근방법으로 나눌 수 있으며, 크레머 접근방법은 Bertoin과 Doney (1994)의 결과가 대표적이다. | |
자본금이 충분하여도 보험회사의 리스크에 영향을 주는 몇 가지 주요요인에는 어떠한 것들이 있는가? | 자본금이 충분하여도 보험회사의 리스크에 영향을 주는 몇 가지 주요요인들이 있다. 예를들면, 보험자금의 흐름에 영향을 주는 안전지수(safety premium)와 정규변동성 성질을 갖는 크레임의 적률생성 함수와 연계된 결정계수 등. 이들의 관계를 모의실험을 통하여 어떻게 움직이는지를 규명하여, 연관성에 따라 파산확률이 설명되어진다는 점도 3장에서 살펴보고자 한다. |
Bertoin, J. and Doney, R. A. (1994). Cramer's estimate for Levy processes, Statistics and Probability Letters, 21, 363-365.
Bingham, N. H., Goldie, C. M. and Teugels, J. L. (1987). Regular Variation, Cambridge University Press.
Dickson, D. C. M. and Hipp, C. (2001). On the time to ruin for Erlang(2) risk processes, Insurance: Math-matics & Economics, 29, 333-344.
Doney, R. A. and Kyprianou, A. (2006). Overshoots and undershoots of Levy processes, Annals of Applied Probability, 16, 91-106.
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Embrechts, P., Kluppelberg, C. and Mikosch, T. (1997). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer-Verlag, Berlin.
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Kluppelberg, C., Kyprianou, A. E. and Maller, R. A. (2004). Ruin probabilities and overshoots for general Levy insurance risk processes, Annals of Applied Probability, 14, 1766-1801.
Park, H. S. and Maller, R. A. (2008). Moment and MGF convergence of overshoots and undershoots for Levy insurance risk processes, Advances in Applied Probability, 40, 716-733.
Tang, Q. and Tsitsiashvili, G. (2003). Randomly weighted sums of subexponential random variables with application to ruin theory, Extremes, 6, 171-188.
Teugels, J. L. (1975). The class of subexponential distributions, Annals of Probability, 3, 1000-1011.
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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