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NTIS 바로가기주관연구기관 | 이화여자대학교 Ewha Womans University |
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연구책임자 | 신동완 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2012-06 |
과제시작연도 | 2011 |
주관부처 | 교육과학기술부 |
사업 관리 기관 | 한국연구재단 |
등록번호 | TRKO201300010575 |
과제고유번호 | 1345147730 |
사업명 | 기본연구지원사업 |
DB 구축일자 | 2013-06-29 |
다수의 동종 금융시계열로 이루어진 금융 패널 자료에 대해 여러 가지 통계적 방법론을 개발하였다. 특히 volatility의 추정, 시공간효과의 검정, 비대칭성의 검정 등의 논제에 대해 집중적으로 연구를 추구하였다. 연구를 추진함에 있어서 금융시계열의 가장 중요한 면모인 브라운 운동 등에 의해 나타내어지는 불안정성을 모형에 반영시키도록 노력하였다. 또한 금융자료가 거래건 단위의 마이크로 레벨까지 얻어지는 경우 volatility 추정에 대한 적절한 방법을 개발하도록 하였다. 아울러 금융시계열간의 관계를 공간상관에 의해 모형화 시키고
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