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NTIS 바로가기주관연구기관 | 에너지경제연구원 Korea Energy Economics Institute |
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보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2010-12 |
과제시작연도 | 2010 |
주관부처 | 지식경제부 Ministry of Knowledge Economy |
등록번호 | TRKO201300025861 |
과제고유번호 | 1105003891 |
사업명 | 경제(에너지경제연구원)(에특) |
DB 구축일자 | 2013-09-14 |
2. 주요 내용
중․장기 유가 전망을 위해 본 연구에서는 두 개의 베이지안 모형을 제시하였다. 첫 번째 모형(모형 1)은 정보적 사전분포가 있는 베이지안 다변량정규모형(The Bayesian Normal Multiple Regression Model with Informative Prior)이다. 본 모형은 모수의 사전분포(prior distribution)에 최근 및 향후 석유시장에서 예상되는 구조를 주관적인 방법(subjective approach)을 이용하여 모형에 반영하고, 이용가능한 석유시장자료로 이를 업데이트함으로써
2. Major Contents and Results
We suggest two alternative models for oil price forecast; The Bayesian Normal Multiple Regression Model with Informative Prior (Model 1) and The Bayesian Normal Multiple Regression Model with Time-Varying Parameter (Model 2). In Model 1, we employ prior information w
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